价量背离因子本周表现优秀.docxVIP

内容目录 一、高频因子超额收益概览 4 二、各类高频因子近期表现跟踪 4 高频价格区间因子 4 高频量价背离因子 6 遗憾规避因子 7 三、基于基本面因子与高频因子构建的中证 1000 指数增强策略表现 9 附录一：高频“金”组合中证 1000 指数增强策略本周持仓列表 11 附录二：高频基本面共振组合中证 1000 指数增强策略本周持仓列表 12 风险提示 14 图表目录 图表 1： 各大类高频因子近期在中证 1000 指数成分股的选股表现 4 图表 2： 价格区间细分因子近期在中证 1000 指数成分股的收益表现 4 图表 3： 价格区间细分因子最近一周在中证 1000 指成分股的收益表现 5 图表 4： 价格区间因子净值曲线 5 图表 5： 价格区间因子近期在中证 1000 指数成分股的收益表现 5 图表 6： 量价背离细分因子近期在中证 1000 指数成分股的收益表现 6 图表 7： 量价背离细分因子最近一周在中证 1000 指成分股的收益表现 6 图表 8： 量价背离因子净值曲线 7 图表 9： 量价背离因子近期在中证 1000 指数成分股的收益表现 7 图表 10： 遗憾规避细分因子近期在中证 1000 指数成分股的收益表现 8 图表 11： 遗憾规避细分因子最近一周在中证 1000 指数成分股的收益表现 8