量化交易策略月报（2021年6月1日）：金融工程，上月期权比率预测策略表现较好-20210601-广发证券-21正式版.docVIP

金融工程|衍生品市场月报 2021 年 6 月 1 日 证券研究报告 金融工程:上月期权比率预测策略表现较好 ——量化交易策略月报（2021 年 6 月 1 日） 上月表现（上月指从 2021 年 5 月 1 日至 5 月 31 日的交易日） 回测交易次数 月收益率 成功率 最大回撤 盈亏 风格套利 18 1.15% 50.00% -1.13% 盈↑ 随机区间突破 0 0.00% 0.00% 0.00% 平→ 加强版 EMDT 11 -0.30% 54.55% -2.02% 亏↓ EMDT 10 -0.83% 50.00% -2.54% 亏↓ SLM 18 -0.16% 16.67% -3.35% 亏↓ 价量模式匹配 17 2.47% 47.06% -1.91% 盈↑ SMT 18 3.05% 44.44% -0.63% 盈↑ 期权比率预测 18 2.94% 50.00% -3.64% 盈↑ 请注意，罗军并非香港证券及期货事务监察委员会的注册 数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心 持牌人，不可在香港从事受监管活动。 2021 年表现 回测交易次数 累积收益率 成功率 最大回撤 风格套利 97 -4.02% 39.18% -6.43% 随机区间突破 10 0.94% 50.00% -1.50% 加强版 EMDT 63 10.09% 55.56% -2.66% EMDT 55 9