宏观专题：因子投资与机器学习及业绩归因-20230323-华创证券-26页.pdfVIP

宏观研究 证券研究报 告 宏观专题 2023 年03 月23 日 【宏观专题】 因子投资与机器学习及业绩归因  前言。 华创证券研究所 第十五期海外论文双周志聚焦因子投资，包括因子模型在机器学习发展背景 下的研究进展以及因子投资的业绩归因。第一篇论文梳理了因子投资的经典模 证券分析师：张瑜 型，并介绍了机器学习在资产定价领域的最新进展，强调机器学习在解决高维 电话：010 实证资产定价模型中的重要作用；第二篇论文介绍了一种度量主动型对冲基金 获取贝塔收益能力的指标BA ，发现主动型贝塔基金相比主动型阿尔法基金提 邮箱：zhangyu3@