掘金组合年初至今跑赢偏股基金指数14.54%；“知新”，八月41家券商共计推荐310只个股.pdfVIP

投 资 要 点 p 在 《券商金股数据初探——隐藏在 841 篇报告中的增量信息 》中 ，我们构建了全市场金股优选组合 。本报告主要用于 跟踪华鑫量化和基金研究组收集的全市场金股并跟踪其组合表现 。 p 全市场券商金股一览 • 截至 2023年8月1日 ，我们收集了当期 41 家券商发布的月度金股报告 。 • 去除推荐标的中的港股 、基金 、指数后 ，全市场 41 家券商共计推荐个股 436 次 ，去重后当期共计推荐个股 310只 ， 其中新晋金股 192 只 ，重复金股 118只 。 • 分券商来看 ，2022 年以来持有并跟随调仓 ，收益率前 10 的券商依次是海通 、国海 、德邦 、银河 、国元 、太平洋 、天 风 、招商 、华鑫 、国联 。 • 每月第一个交易 日调仓 ，2022年初至今滚动6月金股组合累计收益-15.96% ，跑赢同期基准指数沪深300的-20.71% ， 区间累计超额收益率+5.71% 。当月金股组合累计收益-21.53% ，略跑输同期基准指数沪深300 指数-1.45% 。2022年 年初至今 ，去重后的全量池 （-19.81%) 、新晋池 （-18.07% ）、重复池 （-19.32% ）绝对收益均录得负数 ，仅新晋池稳 定跑赢同期沪深300指数 （-18.81% ）。 诚信 、专业 、稳健 、高效 请阅读最后一页重要免责声明 PAGE 2 投 资 要 点 p 券商金股行业映射 • 将去重后的推荐股票映射到一级行业成分股上可以看到 ，热门行业集中于 ：机械 （26只 ）、计算机 （22只 ）、医药 （19 只 ）、电子 （19只 ）、电力设备及新能源 （18只 ）、基础化工 （17只 ）、汽车 （17只 ）等行业 ；本期获荐个股数量少于 4 只的行业包括煤炭 （3只 ）、银行 （3只 ）、钢铁 （2只 ）。 • 以各一级行业成分股数量进行调整 ，家电当期金股数量占行业成分股整体百分比最高 ，其次是石油石化 、有色金属 、非银 行金融和食品饮料 。 • 依据金股 占行业成分股百分比变动角度我们看好未来一个月家电、石油石化 、建材 、食品饮料的表现 ，我们认为上述行业 分析师正在深挖独门股 。电力及公用事业 、计算机 、银行 、传媒等行业分析师较为谨慎 。 p 组合表现 • 掘金组合表现亮眼 ，年初至今组合绝对收益高达+11.69% ，相对中证 800 超额收益显著达+7.98% 。2023 年初至今 ，组 合同样稳定跑赢中证偏股型基金指数和基金重仓指数 ，超额收益分别达到+14.54% 、 +14.81% 。 • 与鲸同游组合年初至今表现同样向好 ，绝对回报+10.76% ，相对沪深 300 超额收益达+7.07% 。轮动组合当期持有行业为 有色金属 、建材 、食品饮料 、医药 、电子 、国防军工 、汽车 、电力设备及新能源 。 诚信 、专业 、稳健 、高效 请阅读最后一页重要免责声明 PAGE 3 pOtOmMsOsPqOqMwOnNmOxOaQ8Q8OmOqQnPmPfQoOwOiNrRmP8OqRsNNZmMwOvPqRrR 1. 全市场券商金股一览 目 录 2. 券商金股行业分布 CONTENTS 3. 组合表现 诚信 、专业 、稳健 、高效 请阅读最后一页重要免责声明 PAGE 4 0 1 全市场券商金股一览 1.1 2023年8月全市场券商金股一览 p 截至 2023年8月1日 ，