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摘要
我国利率市场化正处于不断深入改革的大时代背景下，对商业银行而言，利率波动情况也将更为复杂多变。利率风险将直接关系到商业银行的盈利性，因而有效进行利率风险管控将成为商业银行未来的重点和难点。而利率风险的度量是管控利率风险的重要环节，准确的度量是进行有效管理的前提和基础。我国目前使用的传统利率风险度量方法，有其优势和局限性，但在利率完全市场化以后，市场风险加剧，需要一个更准确、更方便、更具有时效性的方法来度量利率风险，这就是VaR方法。
央行在2018年5月份提出了利率并轨的思路，因而未来的银行存贷基准利率将可能参照市场化程度最高的Shibor或其它基准利率定价，所以本
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