衍生品跟踪报告：公募基金期货持仓规模回升.pdfVIP

内容目录 1、 公募基金国债期货和股指期货持仓情况概览4 1.1、 公募基金国债期货持仓数量和市值上涨4 1.2、 公募基金股指期货持仓数量和市值较环比上涨7 2、 股指期货基差数据概览 11 2.1、 分合约的升贴水点位 11 2.2 、 股指期货合约的年化贴水比率14 3、 风险提示16 2 图表目录 图1：公募基金国债期货多空持仓数量（手）4 图2：公募基金国债期货多空持仓市值（亿元）4 图3：公募基金2 年期国债期货多空持仓数量（手）5 图4：公募基金2 年期国债期货多空持仓市值（亿元）5 图5：公募基金5 年期国债期货多空持仓数量（手）5 图6：公募基金5 年期国债期货多空持仓市值（亿元）5 图7：公募基金10 年期国债期货多空持仓数量（手）5 图8：公募基金10 年期国债期货多空持仓市值（亿元）5 图9：持有国债期货的公募基金所属板块6 图10：公募基金股指期货多空持仓数量（手）7 图11：公募基金股指期货多空持仓市值（亿元）7 图12：公募基金IF 股指期货多空持仓数量（手）8 图13：公募基金IF 股指期货多空持仓市值（亿元）8 图14：公募基金IH 股指期货多空持仓数量（手）8 图15：公募基金IH 股指期货多空持仓市值（亿元）8 图16：公募基金IM 股指期货多空持仓数量（手）8 图17：公募基金IM 股指期货多空持仓市值（亿元）8 图18：公募基金IC 股指期货多空持仓数量（手）9 图19：公募基金IC 股指期货多空持仓市值（亿元）9 图20：持有股指期货公募基金所属板块9 图21：IH股指期货升贴水点位（去除分红影响）12 图22：IF股指期货升贴水点位（去除分红影响）13 图23：IC股指期货升贴水点位（去除分红影响）14 图24：股指期货次月合约的年化升贴水比率（去除分红影响）15 图25：股指期货季月合约的年化升贴水比率（去除分红影响）16 表 1：配置国债期货规模占比排名前五的公募基金6 表2：配置国债期货规模占比排名后五的公募基金6 表3：配置国债期货收益排名前十的公募基金7 表4：配置股指期货规模占比排名前五的公募基金10 表5：配置股指期货规模占比排名后五的公募基金10 表6：配置股指期货收益排名前十的公募基金10 表7：近期IH股指期货升贴水点位（去除分红影响） 11 表8：近期IF股指期货升贴水点位（去除分红影响）12 表9 ：近期IC股指期货升贴水点位（去除分红影响）13 表10：近期股指期货次月合约的年化升贴水比率（去除分红影响）14 表11：近期股指期货季月合约的年化升贴水比率（去除分红影响）15 3 1、公募基金国债期货和股指期货持仓情况概览 1.1、公募基金国债期货持仓数量和市值上涨 自2023 年年初起，公募基金国债期货持仓数量和市值逐步回升。截至2023 年 二季度，公募基金国债期货持仓数量和市值恢复至去年同期水平附近。从公募基 金持仓数量来看，截至2023 年二季度，国债期货多空总持仓数量达 17446 手， 较上季度增加2506 手，其中多头数量为3413 手，较上季度增加372 手，空头 数量为 14033 手，较上季度增加2134 手。