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2.设{X(t),t0}是独立增量过程, 且X(0)=0, 证明{X(t),t0}是一个马尔科夫过程。 证明：当0 t t Lt t 时， 1 2 n P(X(t) x X(t )=x ,X(t )=x ,LX(t )=x ) = 1 1 2 2 n n P(X(t)-X(t ) x-x X(t )-X(0)=x ,X(t )-X(0)=x ,LX(t )-X(0)=x ) = n n 1 1 2 2 n n P(X(t)-X(t ) x-x ) ，又因为P(X(t) x X(t )=x )= P(X(t)-X(t ) x-x X(t )=x ) = n n n n n