(完整)随机过程复习试题及答案,推荐文档 .pdf

下载文档

102
0
约8.67千字
约 3页
2023-09-23 发布于河南
举报
版权申诉
保障服务

(完整)随机过程复习试题及答案,推荐文档 .pdf

1、本文档共3页，可阅读全部内容。
2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

2.设{X(t),t0}是独立增量过程, 且X(0)=0, 证明{X(t),t0}是一个马尔科夫过程。证明：当0 t t Lt t 时， 1 2 n P(X(t) x X(t )=x ,X(t )=x ,LX(t )=x ) = 1 1 2 2 n n P(X(t)-X(t ) x-x X(t )-X(0)=x ,X(t )-X(0)=x ,LX(t )-X(0)=x ) = n n 1 1 2 2 n n P(X(t)-X(t ) x-x ) ，又因为P(X(t) x X(t )=x )= P(X(t)-X(t ) x-x X(t )=x ) = n n n n n n n n P(X(t)-X(t ) x-x ) ，故P(X(t) x X(t )=x ,X(t )=x ,LX(t )=x ) = P(X(t) x X(t )=x ) n n 1 1 2 2 n n n n   l X ,n 0 I n 0,1  n i, j I n 3.设为马尔科夫链，状态空间为，则对任意整数和，步转移 n  l l 概率p(n)  p( )p(n- ) ，称此式为切普曼—科尔莫哥洛夫方程，证明并说明其意义。 ij ik kj k I (n)    U     证明：P P X(n)=j X(0)=i P X(n)=j, X(l)=k X(0)=i = P X(n)=j,X(l)=k X(0)=i ij   kI kI      (l) (n-l) g P P P X(l)=k X(0)=i P X(n)=j X(l)=k,X(0)=i = n = ，其意义为步转移概率可以