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效用最大化的随机效用理论 1 效用的随机性 有效最大化假设是行为的决策单位，选择能够独立选择的和四肢的个体，并选择认为最有效的选择四肢。这里的效用通常被认为是随机的,这种效用的随机性在理论上可以从两个方面加以解释。 一方面,个人的效用在同条件下本质上是随机的,即便是对待选择的问题有了充分的认识也不可避免这种随机性。这种解释主要来自心理学上的离散模型。 另一方面,尽管在同条件下个人的效用是确定的,但由于观测者(分析者)不可能观测出影响效用的全部因素,效用也被认为是随机的。这种解释主要来自计量经济学上的离散选择模型。 2 观测要素与效用概率变动项 以随机效用理论为基础的离散选择模型为: Vin是与可以观测的要素向量Xin相对应的效用的确定项;εin是由不能观测的要素向量xin以及个人特有的不可以观测的喜好造成的效用概率变动项。 个人n选择分肢i的概率是: 假设ε1n,ε2n,…,εcn联合分布函数为:F(ε1n,ε2n,…,εcn),那么: 乙+∞-∞ue785F(Vin+εin-V1n,Vin+εin-V2n,…,εin,…,Vin+εin-Vcn)ue785εindεin 3 型极值分布的充分条件 设X1,X2,…,Xn为从分布函数为F(x)的总体中抽取的i.i.d.样本,X(n)=max(X1,X2,…,Xn)。当n趋于无穷时,X(n)的极限分布(如果存在的话)称为极值分布,不少统计学家如Von Mises、Frechet和Fisher都对之做出过贡献。1943年格涅坚科找到了X(n)极限分布的类型,并找到了向这些极限分布收敛的充 ∞x+∞(公式(1),Ⅰ型极值分布,也叫Gumbel分布)的充要条件是:对任何x∈R,有nli→m∞{n[1-F(μn+δnx)]}=e-x,其中μn和δn是由F(μn+δn)=1-1/ne所决定。 于应用的充分条件,如下所述。 若原始分布F(x)满足: a)当x充分大时,F′(x)存在有限; b)当x充分大时,P(x)=F′(x)0; (x)=G1[(x-μ)/δ],其中G1如式(1)中定义。 更进一步,若F′(x)=P(x),当x0时,有Const× 包含了指数分布、正态分布、Weibull分布及Gamma分布。 4 ni,nn,cn 假定:ε1n,ε2n,…,εcn独立同分布,且εin服从 -λε1n-λε2n-λεin-λεcn 圯F(ε1n,ε2n,…,εcn)=e-ee-e…e-e…e-e 圯ue785F(ε1n,εue7852εni,n…,εcn)=λe-εine-e-λε1ne-e-λε2n…e-e-λεin…e-e-λεcn圯ue785F(Vin+εin-V1n,Vin+εin-ue785Vε2nin,…,εin,…,Vin+εin-Vcn) 圯Pin=∞乙-+∞ =乙-∞+∞λe-λεie-edεin-λεi[e-λ(Vin-V1n)+e-λ(Vin-V2n)+…+1+…+e-λ(Vin-Vcn)]=-乙-∞+∞e-ede-λεi[e-λ(Vin-V1n)+e-λ(Vin-V2n)+…+1+…+e-λ(Vin-Vcn)]-λεi =-乙-∞+∞e-kydy=k-∞e-ky+∞=k-∞e-ke-λεi+∞ 5 消费者偏好差异的构造 假设1:具有相同特定属性的个人的喜好相同。 消费者偏好差异在微观经济学中被称为消费者异质性,是微观经济分析的一个重要基石。根据De Sarbo等人的定义,消费者异质性是指消费者在进行判断和选择的过程中,所体现出来的判断以及选择上的个体差异。Alderson是最早认识到消费者异质性是市场营销基石的学者之一,并将市场营销定义为通过多阶段的分类和选择过程,使得供需双方的异质性得到匹配的商业功能,并且在此过程中无意义的异质性会逐步转变成为有商业价值的异质性。一般地,按照偏好差异来源能否被观察和偏好差异原因属于一般性还是特殊性这两个维度把消费者差异来源分成4类(见表1)。 通常把只与可观测的因素有关的异质性称为系统性偏好差异,而把同时包括可以观测因素和不可以观测因素的异质性称为随机偏好差异。消费者的系统性偏好差异假设认为偏好与可观测因素之间是一种确定性关系,这在绝大多数情况下是有悖于现实的。因为通过上面的分类可以知道,消费者异质性必然要受到不可观测到的因素的影响,因此合理的消费者异质性的体现应当是随机偏好差异。 假设2:选择肢的效用概率变动项ε1n,ε2n,…,εcn独立同分布。 该假设使得模型得到简化的同时,也使得多项Logit模型具有了ⅡA特性,降低了多项Logit模型的行为解释能力。后来的学者为了克服ⅡA特性缺陷的影响,放宽了该假设条件。随着国内外学者的研究,根据随机项服从的分布,假设条件逐渐扩展为: a)不独立同分布(NL,CNL,GNL); b)独立