绿色信贷对商业银行风险承担的影响研究.pdfVIP

商展经济 DOI:10.19995/ki.CN10-1617/F7.2023.18.086 绿色信贷对商业银行风险承担的影响研究 秦子婷 宋瑞敏 (桂林电子科技大学 广西桂林 541004) 摘 要：本文选取16家具有代表性的商业银行2012—2021年的相关数据作为研究样本构建研究模型，实证检验在金融科技 背景下绿色信贷与商业银行风险承担水平之间的关系。研究发现，商业银行开展绿色信贷业务的规模与其风险承担水平呈正 “U”型关系，金融科技指数的提高会弱化绿色信贷与商业银行风险承担的“U”型关系，并削弱商业银行风险承担拐点的到 来，并根据研究结论提出相关建议，以期助力我国商业银行实施绿色信贷及平衡绿色金融科技和风险防范之间的关系。 关键词：绿色信贷；银行风险；金融科技；绿色发展；调节效应 本文索引：秦子婷,宋瑞敏.绿色信贷对商业银行风险承担的影响研究[J].商展经济,2023(18):086-090. 中图分类号：F832.22 文献标识码：A 当前，绿色经济已被国家纳入发展战略，是人类社会从 变革是毋庸置疑的，学者基于不同的视角对绿色金融科技 工业文明跨向生态文明的重要推动力。党的二十大报告提 进行研究；从银行业务方面来看，有学者认为金融科技会加 出，推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的 剧银行与非银行金融机构之间的竞争，挤占商业银行市场份 关键。2020年9月22 日，在联合国第75届会议上，中国正式宣 额，增加银行风险承担(李向前和贺卓异，2021[6])，削弱垄断地 布了2030年碳达峰和2060年碳中和的目标。目前，各商业银 位和竞争优势，对经营绩效带来负面影响(李朋林和张咚咚， 行都开始向“3060 目标”调整，相关绿色金融政策应运而生， 2017[7]) ；从经营效率视角来看，金融科技能够有效防范“漂 绿色信贷必将成为金融可持续发展的重要驱动力。 绿”风险(张伟和谷勤，2022[8])，降低信息不对称，提高经营效 回顾现有研究，关于绿色信贷与商业银行风险之间的 率；风险方面，金融机构利用金融科技进行风险监测、分析， 相互关系及金融科技赋能绿色金融展开的探讨，仍未形成 提升金融机构的风险管理水平(刘志洋和解瑶姝，2022[9])。 一致的结论。 通过整合相关文献，金融科技和绿色金融研究近年来 随着绿色发展与生态环保受到国际的重视，国内外学 成为热点，我国政府贯彻落实碳达峰、碳中和重大决策部 者开始聚焦绿色信贷对商业银行风险的影响，并取得了一 署，大力发展金融科技的应用，对商业银行风险承担都起 些研究成果。一方面，有学者认为绿色信贷政策是降低环境 到不容忽视的影响。目前，大多数研究以线性模型分析绿 风险的金融工具(Labatt and White,2002[1]) ，能缓解“两高一 色信贷对商业银行风险的影响机制，基于此，本文利用我国 剩”企业因环境成本导致的直接风险和间接风险，规避违背 2012—2021年16家商业银行的数据，以非线性模型研究检 企业社会责任原则导致的声誉毁损风险(李苏等，2017[2])。绿 验金融科技在绿色信贷与银行风险承担中的调节作用。 色信贷通过资源配置抑制商业银行的不良贷款率，对其信贷 1 理论分析和假设提出 风险有显著的负向影响(孙光林等,2017[3]) ；另一方面，部分学 者认为短期内低碳经济与商业银行防范金融风险之间存在 1.1 商业银行发展绿色信贷业务对风险承担的非线性影响 矛盾，商业银行开展绿色信贷业务会增加其短期破产风险 1.1.1 绿色信贷实施初期会提升商业银行风险承担水平 (邵传林和闫永生，2020[4])。 第一，发展绿色信贷初期会增加商业银行信用风险。实 从绿色信贷与金融科技之间的关系来看，金融科技是金