精选32个技术指标在指数上的择时能力分析.docxVIP

目 录 引言 6 技术分析的三个前提 6 技术分析的本质是行为金融学 6 技术指标 7 技术指标分类 7 如何产生策略信号 8 金叉死叉 8 区间突破 9 超买超卖 10 单技术指标回测 12 趋势类指标回测 12 动量类指标回测 16 波动类指标回测 20 成交量类指标回测 23 参数稳定性检验 26 技术指标参数组合表现（样例，更多见附录） 27 最优参数样本外检验 28 信号有效性 29 牛熊市情景分析 30 4. 总结 32 5. 附录 34 数学符号说明 34 技术指标定义及买卖信号产生方式 34 均线类指标（SMA、EMA、KAMA） 34 指数平滑异同平均线(MACD) 35 阿隆指标(AROON) 35 平均趋向指标(ADX) 35 区间震荡线(DPO) 36 抛物线指标(SAR) 36 动量指标（MOM） 36 乖离率（BIAS） 37 相对强弱指数（RSI） 37 变动率指标（ROC） 37 随机指标（KDJ） 38 威廉指标（WR） 38 顺势指标（CCI） 38 钱德勒动量摆动指标（CMO） 38 终极振荡器（UO） 39 三重指数平滑移动平均指标（TRIX） 39 位置指标（POS） 39 均幅指标（ATR） 40 布林带（BBANDS） 40 唐奇安通道（DC） 40 加速带指标（ACCBANDS） 41 梅斯线（MASSI） 41 相对离散指数（RVI） 42 单向波动差（UDVD） 42 累计派发指标（AD） 42 能量潮（OBV） 42 资金流量指标（MFI） 43 简易波动指标（EOM） 43 成交量均线（MAAMT） 43 强力指数(FI) 44 技术指标最优参数组合区域表现 44 技术指标信号的有效性 50 6. 风险提示 53 图表目录 图 1：技术指标分析方法 8 图 2：金叉死叉案例 1：MA(10,60) 9 图 3：金叉死叉案例 2：MACD(12,26,9) 9 图 4：区间突破案例 1：BBANDS（20,2） 10 图 5：区间突破案例 2：KC（14,2） 10 图 6：超买超卖案例 1：RSI（14） 11 图 7：超买超卖案例 2：WR（20） 11 图 8：沪深 300 与趋势类指标净值曲线 13 图 9：中证 500 与趋势类指标净值曲线 13 图 10：中证 1000 与趋势类指标净值曲线 14 图 11：国证 2000 与趋势类指标净值曲线 15 图 12：创业板指与趋势类指标净值曲线 15 图 13：沪深 300 与动量类类指标净值曲线 16 图 14：中证 500 与动量类类指标净值曲线 17 图 15：中证 1000 与动量类类指标净值曲线 18 图 16：国证 2000 与动量类类指标净值曲线 18 图 17：创业板指与动量类指标净值曲线 19 图 18：沪深 300 与波动类指标净值曲线 20 图 19：中证 500 与波动类指标净值曲线 21 图 20：中证 1000 与波动类指标净值曲线 21 图 21：国证 2000 与波动类指标净值曲线 22 图 22：创业板指与波动类指标净值曲线 23 图 23：沪深 300 与成交量类指标净值曲线 24 图 24：中证 500 与成交量类指标净值曲线 24 图 25：中证 1000 与成交量类指标净值曲线 25 图 26：国证 2000 与成交量类指标净值曲线 25 图 27：创业板指与成交量类指标净值曲线 26 图 28：SMA 27 图 29：MACD 27 图 30：趋势类动量类指标样本内外表现 28 图 31：波动类成交量类指标样本内外表现 29 图 32：市场状态划分20230831) 30 图 33：SMA 44 图 34：EMA 44 图 35：KAMA 45 图 36：MACD 45 图 37：AROON 45 图 38：ADX 45 图 39：DPO 45 图 40：SAR 45 图 41：MOM 46 图 42：BIAS 46 图 43：RSI 46 图 44：ROC 46 图 45：KDJ 46 图 46：WR 46 图 47：CCI 47 图 48：CMO 47 图 49：UO 47 图 50：TRIX 47 图 51：POS 47 图 52：ATR/KC 47 图 53：BBANDS 48 图 54：DC 48 图 55：ACCBANDS 48 图 56：MASSI 48 图 57：RVI 48 图 58：UDVD 48 图 59：AD 49 图 60：OBV 49 图 61：MFI 49 图 62：EOM 49 图 63：MAAMT 49 图 64