随机过程考试试题及答案详解.pdfVIP

随机过程考试试题及答案详解

1、（15分）设随机过程X(t)RtC，t(0,)，C为常数，R服从[0,1]区间上的均匀分布。

（1）求X(t)的一维概率密度和一维分布函数；

（2）求X(t)的均值函数、相关函数和协方差函数。

【理论基础】

x



（1）F(x)f(t)dt，则f(t)为密度函数；



1

,axb

（2）X(t)为(a,b)上的均匀分布，概率密度函数f(x)，分布函数

ba

0,其他





（3）参数为的指数分布，概率密度函数，分布函数

2

1(x)

22



（4）E(x),D(x)的正态分布，概率密度函数f(x)e2,x，分



2

2

1x(t)

2

布函数F(x)e2dt,x，若0,1时，其为标准正态分布。



2

【解答】本题可参加课本习题2.1及2.2题。

（1）因R为[0,1]上的均匀分布，C为常数，故X(t)亦为均匀分布。由R的取值范围可知，X(t)为

1



,CxCt

[C,Ct]上的均匀分布，因此其一维概率密度f(x)，一维分布函数

t

0,其他



0,xC



xC

F(x),CXCt；

t

1,xCt

（2）根据相关定义，均值函数；

1C

相关函数R(s,t)E