南开大学《金融经济学》李学峰老师课件2.pdfVIP

南开大学金融学硕士核心课程

投资学

南开大学金融学院

李学峰

2020

2024/1/51

第二章资产组合理论

n资产组合的收益和风险

n有效集与投资者的选择

n风险资产与无风险资产的配置

2024/1/52

第一节资产组合的收益与风险

n协方差与相关系数

n两种证券构造的资产组合的收益与风险

n多种证券构造的资产组合的收益与风险

2024/1/53

一、协方差与相关系数

（一）协方差

2024/1/54

（二）相关系数

2024/1/55

二、两种证券构造的资产组合的

收益与风险

2024/1/56

n案例：组合的收益与风险

n

2024/1/57

n资产组合的收益率和风险

2024/1/58

2024/1/59

2024/1/510

2024/1/511

2024/1/512

2024/1/513

三、多种证券构造的资产组合的

收益与风险

2024/1/514

阅读资料2：李学峰，常培武，张舰，2009：《基

阅读资料2：李学峰，常培武，张舰，2009：《基

于非线性有效边界的证券投资基金绩效研究》，

于非线性有效边界的证券投资基金绩效研究》，

《证券市场导报》第8期。

《证券市场导报》第8期。

n本文通过对基金的风险和收益考察，使用基于非

n本文通过对基金的风险和收益考察，使用基于非

线性有效边界的DEA