原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
实用标准文案
《时间序列分析》试卷
注意：请将答案直接写在试卷上
题
题
号
得分
一
二
三
四
五
六
总分
一、填空题（1分*20空=20分）
得 1.德国药剂师、业余天文学家施瓦尔发现太阳黑子的活动具有分
号 11年周期依靠的是 时序分析方法。
学
时间序列预处理包括 和 。
平稳时间序列有两种定义，根据限制条件的严格程度，分为
和 。使用序列的特征统计量来定义的平稳性属于 。
统计时序分析方法分为 和 。
为了判断一个平稳的序列中是否含有信息，即是否可以继续分析，需对该序列进行 检验，该检验用到的统计量服从 分布；原
名 假设和备择假设分别是 和 。
姓 6.图1为2000年1月——2007年12月中国社会消费品零售总额时间序列图，
t据此判断，该序列?X?是否平稳（填“是”或
t
者“否”）；要使其平稳化，应该对原序列进行和差分处理。用Eviews软件对该序列做差分运算的表达式
级 是 。
班 7.ARIMA模型的实质 是和
的结合。
差分运算的实质是使用的方式提取确定性信息。
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
93 94 95 96 97 98 99 00
图1
用延迟算子表示中心化的AR(P)模型是 。
得）系
得
（分院
精彩文档
二、不定项选择题（下列每小题至少有一个答案是正确的，请将正确答
实用标准文案
精彩文档
精彩文档
案代码填入相应括号内，2分*5题=10分）
下列属于白噪声序列??
t
?所满足的条件的是（ ）
A.任取t?T，有E(?
t
)??（?为常数） B.任取t?T，有E(?
)?0
t
C.Cov(?,?
)?0(?t?s) D.Var(?
)??2（?
2为常数）
t s ?x?
t ? ?
使用n期中心移动平均法对序列
进行平滑时，下列表达式正确的是（ ）
t
~x
t
?1(x
n t?n?1
?x
n?1
t? ?1
? ?x
?t
?
???x
?x
n?1 n?1
t? ?1 t?
),n为奇数；
2 2 2 2
~x
t
?1(x
n t?n
?x
t?n?1
? ?x
?t
?
???x
?x
t?n?1 t?n
),n为偶数；
2 2 2 2
~x
t
?1(x
n t
x
t?1
???x
)；
t?n?1
~x
t
?1(1x
n 2 t?n
?x
t?n?1
? ?x
?t
?
???x
t?n?1
? x
12 t?n
1
),n为偶数。
2 2 2 2
关于延迟算子的性质，下列表示中正确的有( )
B0
?1 B.Bnx
t
?n
?x
t?n
?? ? ?
C.(1?B)n
?
i?0
(?1)nCiBn D.对任意两个序列x 和y
n t t
，有B(x
t
y)?x
t
t?1
y
t?1
下列选项不属于平稳时间序列的统计性质的是( )
均值为常数 B均值为零 C.方差为常数D.自协方差函数和自相关系数只依赖于时间的平移长度，而与时间的起止点无关。5.ARMA模型平稳性条件是（）
A.?（B）x
t
?0的特征根都在单位圆内；B.?（B）x
t
?0的根都在单位圆内；
C.?（B）?
t
?0的特征根都在单位圆内；D.?（B）?0的根都在单位圆外。
得分三、判断并说明理由（10分）
得分
模型的有效性检验是指检验模型能否能够有效地提取序列中的信息，即对残差进行平稳性检验。
ARIMA（p,d,q）模型具有方差齐次性。
得分四、简答题：（第1小题15分，第2小题5分，本题共20分）
得分
1.（1）什么是平滑法？
（2）根据平滑技术的不同，平滑法可以具体分为哪两种方法？二者的思想有何不同？
（用公式说明）
2.简述时域分析方法的基本思想及分析步骤
得分五、计算题（25分）
得分
判断下列模型的平稳性和可逆性（3分+7分=10分）
（1）x
t
?0.8x
??
t-1 t
?1.6?
t?1
（2）x ?0.8x ?1.4x ?? ?1.6? ?0.5?
t t-1 t?2 t t?1 t?2
证明
（1）对于任意常数c，如下定义的无穷阶MA序列一定是非平稳序列：（10
文档评论（0）