Lévy过程驱动下的无穷时间区间LQ问题的开题报告.docxVIP

Lévy过程驱动下的无穷时间区间LQ问题的开题报告

1.研究背景和意义

无穷时间区间LQ问题是控制理论中的重要问题之一，广泛应用于金融、工程控制、物理系统等领域。然而，在实际应用中，一个重要的因素是随机性，因此需要考虑随机过程的影响。随机LQ问题研究的是一类含有随机项的无穷时间区间的LQ问题。

Lévy过程是随机过程中的一种，具有独特的分布性质。在Lévy过程的研究中，曾经有学者将其应用于金融领域的风险管理中，但是在控制理论中Lévy过程比较少被应用。因此，研究Lévy过程驱动下的无穷时间区间LQ问题具有重要的理论和实践意义。

2.研究内容和方向

本论文的研究内容是Lévy过程驱动下的无穷时间区间LQ问题。主要研究方向包括以下几点：

（1）建立Lévy过程驱动下的无穷时间区间LQ问题的数学模型。

（2）研究Lévy过程的基本性质以及随机LQ问题的基本理论。

（3）通过理论分析研究在Lévy过程驱动下的无穷时间区间LQ问题中最优控制策略的存在性与唯一性。

（4）研究Lévy过程驱动下的无穷时间区间LQ问题中最优控制策略的具体构造方法。

（5）通过数值模拟和实例验证所提出的理论和方法的可行性和有效性。

3.研究方法和步骤

（1）建立Lévy过程驱动下的无穷时间区间LQ问题的数学模型，研究Lévy过程的基本性质以及随机LQ问题的基本理论。在此基础上，通过理论分析探索该问题的最优控制策略的存在性与唯一性。

（2）研究Lévy过程驱动下的无穷时间区间LQ问题中最优控制策略的具体构造方法。

（3）通过数值模拟和实例验证所提出的理论和方法的可行性和有效性。

4.预期研究结果

（1）建立了Lévy过程驱动下的无穷时间区间LQ问题的数学模型，探索了该问题的理论基础和基本性质。

（2）对Lévy过程驱动下的无穷时间区间LQ问题中最优控制策略的存在性与唯一性进行了理论分析，提出了具体的构造方法。

（3）通过数值模拟和实例验证了所提出的理论和方法的可行性和有效性。

5.参考文献

[1]高文刚.随机最优控制[M].上海:上海交通大学出版社,2011.

[2]W.K.Chow.StochasticLinear-quadraticOptimalControl[M].NewYork:MarcelDekker,1991.

[3]J.Yong,X.Zhou.Stochasticcontrols:HamiltoniansystemsandHJBequations[M].NewYork:Springer,1999.

[4]A.N.Shiryaev.Probability[M].NewYork:Springer,1996.

[5]R.Cont,P.Tankov.FinancialmodellingwithJumpProcesses[M].BocaRaton:ChapmanHall/CRC,2003.