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试卷科目：资考试资

基金从业资格考试证券投资基金基础知识(习题卷44)

第1部分：单项选择题，共100题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。

1.[单选题]基于组合的风格分析这一评估基金投资风格的方法最大的缺点是数据的（）。

A)适时性

B)复杂性

C)完整性

D)适时性和收集成本

答案:D

解析:选项D正确：基于组合的风格分析这一评估基金投资风格的方法最大的缺点是数据的适时性和收集成本。

2.[单选题]按（）分类，债券可分为固定利率债券、浮动利率债券、累进利率债券、免税债券等。

A)发行主体

B)偿还期限

C)债券持有人收益方式

D)计息与付息方式

答案:C

解析:按债券持有人收益方式分类，债券可分为固定利率债券、浮动利率债券、累进利率债券、免税债券等。

3.[单选题]（）是投资者在委托买卖证券成交后按成交金额的一定比例支付的费用。

A)佣金

B)印花税

C)过户费

D)交易经手费

答案:A

解析:佣金是投资者在委托买卖证券成交后按成交金额的一定比例支付的费用，是证券经纪商为客户提供证券代理买卖

服务收取的费用。

4.[单选题]下列有关基金公司投资交易环节描述中，正确的是（）。

A)形成投资策略、构建投资组合、执行交易指令、绩效评估与组合调整、风险控制

B)执行交易指令、形成投资策略、构建投资组合、风险控制、绩效评估与组合调整

C)形成投资策略、绩效评估与组合调整、构建投资组合、执行交易指令、风险控制

D)形成投资策略、构建投资组合、风险控制、执行交易指令、绩效评估与组合调整

答案:A

解析:基金公司投资交易包括形成投资策略、构建投资组合、执行交易指令、绩效评估与组合调整、风险控制等环节。

知识点：掌握基金公司投资交易流程；

5.[单选题]债券基金经理合理运用免疫策略实现资产组合现金流匹配和资产负债有效管理，常用的免疫策略不包括（

）。

A)所得免疫

B)价格免疫

C)或有免疫

D)市场免疫

答案:D

解析:如果债券基金经理能够较好地确定持有期，那么就能够找到所有的久期等于持有期的债券，并选择凸性最高的那

种债券，这类策略称为免疫策略。选择免疫策略，就是在尽量减免到期收益率变化所产生负效应的同时，还尽可能从利

率变动中获取收益。常用的免疫策略主要包括：所得免疫、价格免疫和或有免疫。

资考试资题卷441/19

试卷科目：资考试资

6.[单选题]利率变化是影响债券价格的主要因素之-，（）是衡量债券价格随利率变化特性的两个重要指标。

A)久期

B)凸性

C)久期和凸性

D)凸出

答案:C

解析:利率变化是影响债券价格的主要因素之-，久期和凸性是衡量债券价格随利率变化特性的两个重要指标。

7.[单选题]下列有关看涨期权盈亏分布的表述，不正确的是（）。

A)看涨期权买方的盈利是有限的

B)看涨期权卖方的亏损可能是无限大的

C)看涨期权买方的亏损是有限的，其最大亏损额为期权价格

D)看涨期权卖方的盈利是有限的，其最大盈利为期权价格

答案:A

解析:看涨期权买方的亏损是有限的，其最大亏损额为期权价格，而盈利可能是无限大的；相反，看涨期权卖方的盈利

是有限的，其最大盈利为期权价格，而亏损可能是无限大的。期权的买方以较小的期权价格作为代价换取大幅盈利的可

能性，而期权卖方则为赚取期权费而承担了大幅亏损的风险。

8.[单选题]如遇所投资基金不公布基金份额净值，进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况，基金管理人根据以下原

则估值（）。Ⅰ以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净

值，按其最近公布的基金份额净值为估值基础Ⅱ以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场

环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值Ⅲ以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，如最近交易日后

市场环境发生了重大变化，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近

交易市价，确定公允价值Ⅳ如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，基金管理人应根据基

金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算或拆分比例、持仓份额等因素合理确