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第六章练习题及参考解答

表是中国1985-2016

表是中国1985-2016年货物进出口贸易总额（ ）与国内生产总值（ ）的数据。

年份

货物进出口贸

易总额（Y）

国内生产总值

（X）

年份

货物进出口贸

易总额（Y）

国内生产总值

（X）

1985

2001

1986

2002

1987

2003

1988

2004

1989

2005

1990

2006

1991

2007

1992

2008

1993

2009

1994

2010

1995

2011

1996

2012

1997

2013

1998

2014

1999

2015

2000

2016

（1）建立货物进出口贸易总额的对数对国内生产总值的对数

（1）建立货物进出口贸易总额的对数

对国内生产总值的对数

的回归方程；

检测模型的自相关性；

采用广义差分法处理模型中的自相关问题。

【练习题参考解答】

回归结果

自相关检验

①图示法

图1

图1、2

与 的散点图以及模型残差图

由回归结果可知DW统计量为

由回归结果可知DW统计量为，同时

，在的显著性水平下，

，因而模型中存在正相关。

阶数AICSIC

阶数

AICSIC

5

4

3

2

滞后阶数从5阶减小到2阶，AIC及SIC达到最小时，滞后阶数为2阶，此时

，

已知，，同时P值为，在的显著性水平下拒绝原

已知

，

，同时P值为，在的显著性水平下拒绝原

①DW反算法求由，可知，可得广义差分方程：

①DW反算法求

由

，可知

，可得广义差分方程：

表2 BG检验2阶回归结果

DW检验：由回归结果可知DW统计量为，同时，在的显著性水平下，

DW检验：由回归结果可知DW统计量为，同时

，在的显著性水平下，

，即已消除自相关。阶数AICSIC

，即已消除自相关。

阶数

AICSIC

5

4

3

2

滞后阶数从5阶减小到2阶，AIC及SIC达到最小时，滞后阶数为2阶，此时

，

已知，，同时P值为，在的显著性水平下不拒绝

已知

，

，同时P值为，在的显著性水平下不拒绝

则可知，最终模型为：表4 广义差分BG检验2阶回归结果

则可知，

最终模型为：

②残差过原点回归求DependentVariable:EMethod:LeastSquares

②残差过原点回归求

Date:02/07/18 Time:20:48Sample(adjusted):19862016

Includedobservations:31afteradjustments

VariableE(-1)

R-squared

AdjustedR-squared

.ofregressionSumsquaredresid

Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.

Meandependentvar

.dependentvarAkaikeinfo

criterion

SchwarzcriterionHannan-Quinn

LoglikelihoodDurbin-Watsonstat

criter.

回归结果为：，可知。表

回归结果为：

，可知

。

ln进而得广义差分方程：

ln

DependentVariable:*LNY(-1)Method:LeastSquares

Date:02/07/18 Time:20:51Sample(adjusted):19862016

Includedobservations:31afteradjustments

Variable

C

*LNX(-1)

R-squared

AdjustedR-squared

.ofregressionSumsquaredresidLoglikelihood

Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.

Meandependentvar

.dependentvarAkaikeinfo

criterion

SchwarzcriterionHannan-Quinn

F-statisticProb(F-statistic)

criter.stat

Durbin-Watson

DW检验：由回归结果可知DW统计量为，同时，在的显著性水平下，表

DW检验：由回归结果可知DW统计量为，同时

，在的显著性水平下，

阶数AICSIC5

阶数

AICSIC

5

4

3

2

滞后阶数从5阶减小到2阶，AIC及SIC达到最小时，滞后阶数为2阶，此时

，

，因而模型已不存在自相关。

已知，

已知

，

，同时P值为，在的显著性水平下不拒绝

Breusch-Godfrey