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第四章随机变量的数字特征

?2x, 0?x?1

1. (2016)设随机变量X的概率密度函数f(x)??

?0,

, 则E(X2)?

其他

0.5 .

2.(2016)设随机变量X与Y满足E(X)?1,E(Y)?2,D(X)?4,D(Y)?9,?

XY

则E(XY)? 5 .

XX

Y

0

1

2

2

9

1

9

2

9

0

0

0

?0.5,

0

1

2

1

2

1

9

9

9

求X,Y的边缘分布律;

求X,Y的相关系数? ;

XY

X012441P999....................................2分Y012判断X,Y

X

0

1

2

4

4

1

P

9

9

9

....................................2分

Y

0

1

2

4 4

P 9 9

1

9

....................................2分

（2）E(X)?E(Y)?

2, D(X)?D(Y)?4, E(XY)?2,因此

D(X) D

D(X) D(Y)

D(X) D(Y)

故? ?

XY

Cov(X,Y)

?E(XY)?E(X)E(Y)

??1 4分

2

（3）X与Y相关,不独立. ...............................................................................2分

4.(2016)设A与B是两个随机事件,随机变量

X??1,

A出现

, Y??1, B出现,

??0,

?

A不出现

?0, B不出现

XP01?P(A)1P(A)?证明:随机变量X与Y

X

P

0

1?P(A)

1

P(A)

?

故E(X)?P(A),同理, E(Y)?P(B).

XY的分布律为:

XY

XY

P

0

1?P(AB)

1

P(AB)

故E(XY)?P(AB). ...........................................................................................3分

D(X) D(Y)?

D(X) D(Y)

XY

?E(XY)?E(X)E(Y)

D(X) D(Y)因此X与Y不相关?? ?0?E(XY)?E(X)E(Y)?P(AB)?

D(X) D(Y)

XY

即X与Y不相关的充分必要条件是A与B相互独立. ..................................2分

(2015)设随机变量X服从参数为2的泊松分布,则期望E[(X?1)2]?11.

(2015)设随机变量X服从正态分布N(1,32), Y服从正态分布N(0,42), X与Y

的相关系数?

??1,设Z?X?Y,求:

XY 2 3 2

Z数学期望E(Z)及方差D(Z);

X与Z的协方差cov(X,Z)及相关系数? .

XZ

解答：

（1）E(Z)?1E(X)?1E(Y)?1;

3 2 3

D(Z)?D(X?Y)

3 2

D(X)D(Y)?1D(X)?1D(Y)?2?1?1?

D(X)

D(Y)

9 4 3 2 XY

1 1 1 1 1? ?32? ?42?2? ? ?(? )?3?4?3. …...................................…69 4 3 2 2

1 1 1 1 1

分

（2）cov(X,Z)?cov(X,X?Y)

3 2

D(X)D(Y)?1cov(X,X)?1cov(X,Y)?1D(

D(X)D(Y)

3 2 3 2 XY

32

32?42

? ?32? (? )3 2 2

?0.

故 ? ?0. ............................................................................................