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轴
第2章金融风险管理框架
第一节金融风险管理系统
金融风险管理系统
衡量系统决策系统
预警系统监控系统
补救措施评估系统
辅助系统
第三节金融风险管理的一般程序
一、金融风险管理的衡量系统
o1、涵义
n用来估量每项交易中金融风险的大小和影响，为金融风
险管理的决策提供依据的系统。
o2、运作
n(1)建立多种风险测量的模型
o①市场风险测量模型：VaR、ES等模型
o②信用风险测量模型：J.P.摩根的Creditmetrics模型、
KMV模型、瑞士信贷银行的CreditRisk＋模型、麦肯锡
公司的CreditPortfolioView模型
o③利率风险测量模型：缺口模型和持续期模型
n(2)建立风险汇总机制，以便衡量其整体的金融风险
o单个业务或局部风险小，但加总大
第一节金融风险管理系统
二、金融风险管理的决策系统
o1、涵义
n为整个金融风险管理系统提供决策支持的系统。
o2、职能
决策系统是整个金融风险管理系统的核心，它在
风险管理系统中发挥统筹调控的作用。具体来说，
包括以下内容：
n（1）统筹规划职责。1.负责设计和运用整个金
融风险管理系统，2.制定防范金融风险的各种
规则指导方针，3.根据具体的风险特征和状况
研究制定金融风险管理的最佳策略。
第一节金融风险管理系统
n（2）制定授权制度。建立对各层管理人员、业
务人员或下级单位的授权制度，如规定各级管
理人员对客户授信的最高审批限额，业务人员、
管理人员在市场交易中的最大成交限额，以及
下级单位经营管理权限等。
n（3）制定支持制度。要为决策提供支持，使管
理人员能够通过该系统选择最佳的风险管理工
具、最佳的资产组合或其他最佳的决策等。
第三节金融风险管理的一般程序
三、金融风险管理的预警系统
o1、涵义
n通过内部的研究部门或外部的咨询机构，对经营活动中
出现的金融风险进行监测和预警，以引起有关人员的注
意，并供他们在决策时参考。
o2、预警系统的建立
可从以下三个方面加以建立：
n（1）根据本机构的历史经验，来建立相应的预警信号
o如推测市场资金的供求趋势，建立资本金变化的警戒线
n（2）进行行业分析，来建立相应的预警信号
o与同行平行比较，找自身不足，及时补救
n（3）进行宏观分析，确定未来的各种趋势
o包括经济走势、行业形势、个体经营状况等，确定对自身发
展的影响
第一节金融风险管理系统
四、金融风险管理的监控系统
四、金融风险管理的监控系统
o1、涵义
n随时监督公司承受的风险动态情况，督促各部
门严格执行有关规章制度和风险管理政策，严
格执行相关的风险管理程序。
o2、职能
n（1）首先需要设置一系列的监控指标，对各业
务部门和分支机构的经营状况进行监控，一旦
发现异常，就作出相应的反应。如资本充足率、
流动性比率、单项贷款的比率等
第一
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