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中国农业银行股票价格研究

[摘要]该模型预测的是农业银行的收盘价，本文采用了两种预测方法。第一，采用多元线性回归的方法，通过第二天的开盘价格，当天的开盘价格，当天的最高价格与当天的最低价格和收盘价对第二天的收盘价进行方程的拟合，拟合出来的方程可以对短时间内的股票价格进行预测。另一种方法是用求和自回归移动平均模型的方法，选取了一年的收盘价数据（除节假日外），对数据进行检验，差分拟合ARMA模型，经过这些过程就得到ARIMA模型，之后优化模型并选择最佳模型，最后对模型进行检验预测。将两个模型的平均百分比误差进行对比，可以知道ARIMA模型得到的模型误差更小，精确度更高。

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