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指数走势分化,基差持续下行
[Table_ReportTime]
2023年11月18日
[Table_FirstAuthor]
于明明金融工程与金融产品首席分析师
[Table_FirstAuthor]
于明明金融工程与金融产品首席分析师
执业编号:S1500521070001
执业编号:S1500521070001
联系电话:+86
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邮箱:yumingming@
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证券研究报告[Table_Title]
指数走势分化,基差持续下行
金工研究
[TableReportType][Table_ReportDate]2023年11月18日
金工点评报告
[Table_Author]
[Table_Summary]
于明明金融工程与金融产品➢本周点评:
首席分析师本周上证50与沪深300指数收跌,其他期指收涨,各品种合约基差整
执业编号:S1500521070001体下行。IH与IF合约受到市场情绪影响基差小幅下行,但除当月合约
联系电话:+86
邮箱:yumingming@外仍维持全面升水状态。IC与IM合约叠加对冲盘的影响,基差下行幅
度较大。我们认为后续市场情绪或将对四大期指的基差变动起到主导作
用,而不同品种间的基差变动或持续分化。
➢内容摘要:
◼各品种合约基差整体下行:2023年11月17日,我们预测中证500
指数未来一年分红点位为88.15,沪深300指数分红点位为
86.77,上证50指数分红点位为72.47,中证1000指数分红点位
为60.07。本周各品种合约基差整体下行。IC、IH持仓额低于2022
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