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数学建模

投资最优方案问题

学院：应用工程学院

班级：应电1539

姓名：许林

学号：1504150137

2016年5月8日

论文

论文

投资最优方案问题

摘要

在商品经济社会中，伴随生产要素多元化，投资内涵变得越来越丰富，不管是投资主体和对象，还是投资工具和方法全部有极大改变，因为投资对企业生存和发展有着非同平常影响，投资已经成为每个企业力图做大做强，扩大规模，增强效益，连续发展必需条件。

本文讨论了投资所得利润问题，针对投资问题进行全方面分析，在不考虑投资项目之间相互影响前提下，分别讨论有风险和无风险两种情况下产生不一样结果，并制订最优投资方案。

问题1是在不考虑投资风险原因为1500万资金制订投资方案，为其取得最大利润，依据题设和隐含约束条件，列出目标函数和线性方程，最终求出最大利润367.1万元。

问题2则是考虑投资风险原因为1500万资金制订投资方案，为其取得最大利润，则该问题则要综合考虑投资风险及所赢利润大小，则各个项目投资风险所处金额达成最小时取得项目投资方案，即为考虑风险时所赢利润最大方案，最终求出风险损失最小值为354.35万元。

问题3拟写出清楚明确论文，作为投资商关键参考依据。

关键字：线性计划、投资风险、投资方案、LINGO。

1 问题重述

某私募经理集资1500万资金，准备用于投资，现在共有8个项目可供投资者选择。为了分散风险，对每个项目投资总额不能太高，应有上限。这些项目投资十二个月后所得利润经过估算大致以下表，如表1所表示。

表1单位：万元

项目编号

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

年利润

17%

16%

15%

23%

20%

17%

40%

35%

上限

340

270

300

220

300

230

250

230

请帮该私募经了处理以下问题：

问题1：就表1提供数据，应该投资哪些项，各项目分别投资多少钱，使得第十二个月所得利润最高？

问题2:假如考虑投资风险，则应怎样投资，使年总收益不低于300万，而风险尽可能小。教授估计出各项目标风险率，如表2所表示。

表2

项目编号

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

风险率(%)

32

15.5

23

31

35

6.5

42

35

问题3:将你所求得结果写成论文形式，供该私募经理参考使用。

问题分析

问题1中有8个投资项目且相互影响着，在不考虑风险前提下1500万投资资金要求怎样分配资金以取得最大年利润，这属于线性计划决议性问题。

问题2是在考虑投资风险，怎样分配投资资金，使年总收益不低于300万，这就属于线性计划问题数学模型。各个项目投资风险所处金额达成最小时取得项目投资方案，首先对各投资项目投资金额设出未知量，再依据各投资项目间相互关系列出相关最大本利线性函数，再依据已知条件和隐含条件列出线性约束方程，从而求出各项目标投资金额。

问题3是写出清楚明确论文，供该私募经理参考。

模型假设

题目所给数据真实可靠。

各项目标投资没有相互影响。

社会经济连续稳定。

各被投资商严格根据协议要求实施。

没有交易费，投资费等开资。

符号说明

xi表示第i个项目标投资金额（i=1、2、3、4、5、6、7、8）

pi表示第i个

Maxz表示利润最大值。

Minz表示风险最小值。

S.t.表示限制条件。

模型建立和求解

5.1问题1：

5.1.1模型建立

依据前面分析，我们可列出线性函数和约束方程以下所表示。

Maxz=i=1

S.t．x

5.1.2模型求解

LINGO解答

max=0.17*x1+0.16*x2+0.15*x3+0.23*x4+0.20*x5+0.17*x6+0.40*x7+0.35*x8;

x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8=1500;

x1=340;

x2=270;

x3=300;

x4=220;

x5=300;

x6=230;

x7=250;

x8=230;

Globaloptimalsolutionfound.

Objectivevalue:376.1000

Infeasibilities:0.000000

Totalsolveriterations:1

ModelClass:LP

Totalvariables:8

Nonlinearvariables: