基于风险与收益平衡的银行信贷策略模型构建及可行性分析.pdfVIP

圆园22年第13期经济研究导刊晕燥援13圆园22

总第507期悦韵晕韵酝陨悦砸杂粤砸悦匀郧哉陨阅杂藻则蚤葬造晕燥援507

基于风险与收益平衡的银行信贷策略模型构建及可行性分析

郁蓥荧，鲍琴，戴柯磊

（中国计量大学质量与工程学院，浙江杭州314000）

依据企业风险制定中小银行信贷策略，以数据量化分析为切入，从信贷政策、交易票据信息、上下游企业影响

摘要：

力这三个角挖掘影响银行信贷风险的因素，量化出评价指标并利用熵权法分析出企业风险系数。针对不同的企业风险情况

确定出不同的效益计算方式，而后以银行受益与风险之间的平衡为目标，以各企业的贷款和贷款年利率作为决策变量，

以贷款与贷款年利率限制为约束条件，建立银行信贷策略模型，通过模型求解确定实施信贷策略。为验证此银行信贷策

略模型突发因素情况下的可行性，利用现有数据通过模型分析获得突发事件下的信贷策略，与实际信贷方案比较，确定本

模型输出结果符合实际情况，可以为中小银行信贷决策提供参考。

关键词：风险系数指标；熵权法；银行信贷策略；可行性

（）

中图分类号：F832文献标志码：A文章编号：1673-291X202213-0095-04

一些小型企业因发展需要向银行贷款，但往往因公式如下：

为规模较小并且缺乏抵押资产，导致银行对其信贷策年平均营业收入（企业销项额企业进项额）年数

=-/

略评估存在一定困难。通过调查研究发现，银行通常是（）

1

基于企业信用情况并根据经验决策放贷，这存在一定2.营业收入年平均增长率。企业的营业收入年平均

风险。本文通过数据分析方法引入更多的评价指标，建增长率反映了企业近几年的经济变化趋势，可看出企

立了一套银行信贷模型，以期为制定信贷策略提供科业的经济状况是呈上升还是下降状态，计算公式如下：

学支撑。

营业收入年平均增长率（）

=-12

一、信贷风险指标确定

其中，为年限，例如求解—年的年平均

n20172020

信贷策略主要是用来确定银行对企业进行信贷风增长率，此时。

n=4

险评估后决定是否向企业放贷及放贷额、贷款年利率3.纳税规模。纳税规模的标准与增值税有关，增值

的方案。一般银行通常只从信贷政策、交易票据信息、上税为企业需交税额，增值税率为小规模纳税人，增

3%

下游企业影响力这三个角度，根据一定经验习惯决定值税率、、为一般纳税人。