金融工程：电力板块逆市上涨，封板率创近一个月新低.docx

市场表现

宽基与风格指数表现

今日下同)市场全线下跌，规模指数中，上证50指数表现较好，上证50指数下跌0.30，沪深300指数下跌0.73，中证500指数下跌1.03，中

证1000指数下跌1.05，中证2000指数下跌0.83。

板块指数中，北证50指数表现较好，上证综指下跌0.46，深证综指下跌1.08，

中小100指数下跌1.09，创业板指下跌1.35，科创50指数下跌0.52，科创

100指数下跌0.74，北证50指数下跌0.16。

风格指数中，沪深300价值指数表现较好，沪深300价值指数下跌0.56，沪深

300成长指数下跌0.72，中证500价值指数下跌0.88，中证500成长指数下跌

1.00。主要宽基、板块及风格指数今日表现如下图所示。

图1：今日宽基、板块与风格指数表现

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行业指数表现

今日电力公用事业、煤炭、石油石化、有色金属、银行行业表现较好，收益分别为0.95、0.78、0.25、0.11、-0.36，房地产、传媒、轻工制造、综合金融、通信行业表现较差，收益分别为-2.64、-2.40、-1.98、-1.73、-1.66，中信一级行业指数今日表现如下图所示。

图2：今日中信一级行业指数表现

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概念主题表现

今日水电、配网、铅锌矿、摘帽、泛在电力物联网等概念表现较好，收益分别为

3.54、3.39、2.87、2.75、2.37，动物保健精选、城中村改造、城投公司、保障性住房、中国广电等概念表现较差，收益分别为-3.85、-3.81、-3.58、

-3.30、-3.21，今日收益较高与较低的前十个概念指数表现如下图所示。

图3：今日收益较高与较低的前十个概念指数

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市场情绪

日内涨跌停家数

我们统计上市满3个月以上的股票在今日盘中的实时涨跌停家数情况。今日盘中

最高有35只股票涨停，收盘时有34只股票涨停，盘中最高有54只股票跌停，收

盘时有52只股票跌停，今日日内实时涨跌停家数如下图所示。

图4：今日盘中实时涨跌停家数

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昨日涨跌停股今日日内表现

我们统计上市满3个月以上且昨日收盘涨停或跌停的股票在今日盘中的实时表现。昨日涨停股票今日收盘收益为1.58，昨日跌停股票今日收盘收益为-3.64。昨日涨跌停股票今日盘中实时表现如下图所示。

图5：昨日涨跌停股票今日盘中实时表现

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封板率与连板率

我们统计上市满3个月以上的股票在今日的封板率和连板率。封板率的计算方式为：

封板率=最高价涨停且收盘涨停的股票数/最高价涨停的股票数连板率的计算方式为：

连板率=连续两日收盘涨停的股票数/昨日收盘涨停的股票数

今日封板率55，较前日下降9，连板率18，较前日提升4，封板率创近一个月新低，近一个月封板率与连板率如下图所示。

图6：近一个月封板率与连板率

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市场资金流向

两融余额

融资融券是指投资者向证券公司提供担保品，借入资金买入上市证券（融资）或者借入上市证券并卖出（融券）的行为。截至两融余额为15305亿元，

其中融资余额14921亿元，融券余额385亿元。近一年融资余额与融券余额如下图所示。

图7：融资余额与融券余额

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两融余额与交易占比

我们计算两融余额占市场总流通市值的比重与两融交易（融资买入额+融券卖出额）占市场总成交额的比例来反映两融交易的活跃情况。近一年来两融余额占流通市值的比重维持在2.3左右，两融交易占市场成交额的比重维持在8.1左右，

截至两融余额占流通市值比重为2.2，两融交易占市场成交额比重为

8.1，近一年两融余额与交易占比如下图所示。

图8：两融余额与交易占比

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北向资金净流入

北向资金是指外国投资者从港交所购买深交所和上交所股票的资金北向合计净流出50.5亿元。近半年北向资金合计净流入如下图所示。

图9：北向资金净流入

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折溢价

ETF折溢价

ETF是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的开放式基金，其可在场外进行申购赎回，也可以在场内交易。其在场内交易的价格与场外价格的差距在一定程度上反映了投资者的情绪。这里我们统计日成交额超过100万的境内交易股票型ETF的折溢价情况当日溢价较多的是互联网50ETF，溢价1.13，折价较多的是1000增强ETF，折价1.24，折溢价较高与较低的前十名ETF如下图所