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汽车保险费的制定建模
PAGE
车辆保险费的制定问题
摘要
随着国民经济的持续增长与人民生活水平的不断提高，我国汽车饱有量逐年增多，随之而来的交通矛盾日益凸显。有数据表明，我国的汽车数量只占到全世界汽车数量的3％，而事故率却占到全世界年均事故数的16％，每年因交通而死亡的人数排名世界第一。针对这种情况，我国从2005年5月1日起正式施行新的《道路交通安全法》。《安全法》规定，机动车驾驶员在驾驶机动车期间若不系安全带属交通违法行为，此外，还规定了在机动车上道运行之前必须购买机动车道路交通安全强制保险。
保险是投保人为了分担风险，减少经济损失的一种针对风险的投资行为。新规定出台后，保险公司为了调整运营策略，根据死亡人数以及医疗费用的变化，必须制定新的保险费用。
本论文首先基于在新法规颁布后，交通事故死亡人数减少40％的情况下，对新的保险费用水平进行了预测。然后分别预测了在医疗费下降20％和40％的情况下，今后五年内，保险公司保费的合理价格。
问题一:
问题二：
为了预测保险费的变化，我们首先根据保险公司一年期的综合车险保单业务中的分类规则，列写出每一年每一类总投保人数的地推表达式：
又根据每一年汽车的销售量估算出每一年新增的投保人数（汽车销量的年均增长率c等于新增投保人数的年均增长率）。由表一中本年度新增的投保人数S0=384620为基础，用式可以算得距本年度为j年时的新增投保人数。又假设死亡人数与索赔人数的比例不变，注销人数与总投保人数不变，索赔人数与总投保人数比例保持不变，即分别有，，保持不变。由表一，表二中本年度的数据
关键词：汽车保险费泊松分布
N自非ij
第j年第i类投保中注销的人数中自动退保的未索赔过的人数。
N死ij
第j年第i类投保中死亡的人数。
N索ij
第j年第i类投保中索赔的人数。
N注ij
第j年第i类投保中注销的人数。
Sj
第j年新投保的人数。
第i类投保人中死亡人数与索赔人数的比例
第i类投保人中注销人数与总投保人数的比例
η
医疗费下降的百分比
W
相关平均费用
实施新法规后，每一类投保人中每年死亡的司机数
Z
年度支出费用
四问题分析
根据各保险公司2003年推出的汽车保险条款，可以设计出相应的转移概率矩阵，如表1—5所示。其中ci表示第i个保费折扣等级，p0表示保单在一个保险年度不发生索赔的概率，p1表示发生1次索赔的概率，p2表示发生2次索赔的概率，需要说明的是，平安的奖惩系统只有四个等级，但为了满足齐次马尔可夫链的要求，对其进行了分解，从而形成了表2所示的8个等级的转移概率矩阵。华泰的转移规则中引入了满期赔付率，但考虑到它对现实的转移结果影响很小，所以为了简化分析，在转移概率矩阵中忽略了满期赔付率的影响。太平洋的奖惩系统在全国各地并不相同，本文仅选择了适用于深圳地区的奖惩系统进行分析。
表1人保的转移概率矩阵
c1=0.7
c2=0.8
c3=0.9
c4=1
c1=0.7
p0
p1
p2
1-p0-p1-p2
c2=0.8
p0
p1
1-p0-p1
c3=0.9
p0
1-p0
c4=1
p0
1-p0
表2平安的转移概率矩阵
c1?=0.7
c2?=0.8
c3?=0.8
c4?=0.8
c5?=0.9
c6?=1
c7?=1
c8?=1
c1?=0.7
p0
1-p0
c2?=0.8
p0
1-p0
c3?=0.8
p0
1-p0
c4?=0.8
p0
1-p0
c5?=0.9
p0
1-p0
c6?=1
p0
1-p0
c7?=1
p0
1-p0
c8?=1
p0
1-p0
表3太平洋（深圳地区）的转移概率矩阵
c1=0.70
c2=0.75
c3=0.80
c4=0.85
c5=0.90
c6=1
c1=0.70
p0
1-p0
c2=0.75
p0
1-p0
c3=0.80
p0
1-p0
c4=0.85
p0
1-p0
c5=0.90
p0
1-p0
c6=1
p0
1-p0
表4大众的转移概率矩阵
c1=0.70
c2=0.70
c3=0.70
c4=070
c5=0.80
c6=1
c1=0.70
p0
p1
1-p0-p1
c2=0.70
p0
p1
1-p0-p1
c3=0.70
p0
p1
1-p0-p1
c4=0.70
p0
1-p0
c5=0.80
p0
1-p0
c6=1
p0
1-p0
表5华泰的转移概率矩阵
c1=0.70
c2=0.80
c3=0.90
c4=1.00
c5=1.10
c6=1.20
c7=1.50
c1=0.70
p0+p1
p2+p3
p4+p5
Q5
c2=0.80
p0
p1
p2+p3
p4+p5
Q5
c3=0.90
p0
p1
p2+p3
p4+p5
Q5
c4
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