高频选股因子：深度因子与大单因子多空收益显著.pdfVIP

金融工程研究金融工程周报2

目录

1.高频偏度因子6

2.下行波动占比因子7

3.开盘后买入意愿占比8

4.开盘后买入意愿强度9

5.开盘后大单净买入占比10

6.开盘后大单净买入强度10

7.改进反转11

8.尾盘成交占比12

9.平均单笔流出金额占比12

10.大单推动涨幅13

11.深度学习高频因子（改进GRU(50,2)+NN(10)）14

12.深度学习高频因子（残差注意力LSTM(48,2)+NN(10)）15

13.深度学习因子（多颗粒度模型-5日标签）15

14.深度学习因子（多颗粒度模型-10日标签）16

15.周度调仓的AI指数增强组合17

16.风险提示19

请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明

金融工程研究金融工程周报3

图目录

图1高频偏度因子多空相对强弱（2014.01-2024.06）7

图2高频偏度因子多空收益7

图3下行波动占比因子多空相对强弱（2014.01-2024.06）7

图4下行波动占比因子多空收益8

图5开盘后买入意愿占比因子多空相对强弱（2014.01-2024.06）8

图6开盘后买入意愿占比因子多空收益9

图7开盘后买入意愿强度因子多空相对强弱（2014.01-2024.06）9

图8开盘后买入意愿强度因子多空收益9

图9开盘后大单净买入占比因子多空相对强弱（2014.01-2024.06）10

图10开盘后大单净买入占比因子多空收益10

图11开盘后大单净买入强度因子多空相对强弱（2014.01-2024.06）11

图12开盘后大单净买入强度因子多空收益11

图13改进反转因子多空相对强弱（2014.01-2024.06）11

图14改进反转因子多空收益12

图15尾盘成交占比因子多空相对强弱（2014.01-2024.06）12

图16尾盘成交占比多空收益12

图17平均单笔流出金额占比因子多空相对强弱（2014.01-2024.06）13

图18平均单笔流出金额占比因子多空收益13

图19大单推动涨幅因子多空相对强弱（2014.01-2024.06）13

图20大单推动涨幅因子多空收益14

图21深度学习高频因子（改进GRU(50,2)+NN(10)）多空相对强弱（2014.01-2024.06）

14

图22深度学习高频因子（改进GRU(50,2)+NN(10)）多空收益14

图23深度学习高频因子（残差注意力LSTM(48,2)+NN(10)）多空相对强弱

（2014.01-2024.06）15

图24深度学习高频因子（残差注意力LSTM(48,2)+NN(10)）多空收益15

图25深度学习因子（多颗粒度模型-5日标签）多空相对强弱（201