精品文献解读系列(三十四)-Gerber统计法：估计投资组合协方差矩阵的新方法.pdf

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学术前沿模型专题报告

1.文献概述3

2.引言3

3.Gerber统计法的公式4

3.1基本公式4

3.2Gerber矩阵5

3.3Gerber统计量说明7

4.实证研究9

4.1数据集9

4.2对照方法10

4.3优化框架11

4.3.1投资组合回测规则12

5.经验结果12

5.1临界值c0.513

5.2临界值c0.714

5.3临界值c0.915

6.今后的工作17

7.结论18

8.风险提示18

请务必阅读正文之后的免责条款部分2of19

学术前沿模型专题报告

1.文献概述

投资学是一门学术界与业界紧密结合的学科，其中大类资产配置是这种紧

密结合的代表。从Markowitz(1952)开创现代投资组合理论开始，学术界为

业界提供了丰富的理论参考和方法模型，推动了大类资产配置实践的繁荣

发展。为了帮助读者及时跟踪学术前沿，我们推出了“精品文献解读”系列

报告，从大量学术文献中挑选出精品论文进行剖析解读，为读者呈现大类

资产配置领域最新的思路和方法。

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