《金融风险管理-河北开放大学-电大-金融学本复习资料》.pdf

一、选择

1.（信用风险）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿

还债务而使银行遭受损失的可能性

2.依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失的贷款为（可疑类贷款）

3.下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效？（风险分散）

4.1968年的Z评分模型中，对风险值的影响最大的指标是（销售收入/总资产）

5.金融机构的流动性越高，流动性风险（越小）

6.源于功能货币与记账货币不一致的风险是（折算风险）

7.保险公司的财务风险集中体现在（资产和负债的不匹配）

8.证券公司的经纪业务是在（二级市场）上完成的

9.当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时，期权的状态为（两平）

10.期限少于一年的认股权证为（备兑认股权证）

11.关于风险的定义，下列正确的是（风险是发生某一经济损失的不确定性；风险是经济损失机

会或损失的可能性；风险是经济可能发生的损害和危险；风险是经济预期与实际发生各种结果的

差异）

12.内控系统的设置要以金融风险管理为主线，并遵循以下原则（有效性；全面性；独立性）

13.信贷风险防范的方法中，减少风险的具体措施有（实行信贷配给制度；实施抵押担保；签订

限制性契约；提供贷款承诺；跟踪客户的资产负债和资金流动情况）

14.折算风险的管理办法有（缺口法；合约保值法）

15.证券公司流动性风险主要来自（代客理财；自营证券业务；新股（债券）发行及配售承销业

务；客户信用交易）

16.利率风险的常用分析方法有（收益分析法；经济价值分析法）

17.操作风险的主要特点有（发生频率低，但损失大；单个操作风险因素和操作性损失间数量关

系不清晰；人为因素是操作风险产生的主要原因）

18.商业银行全面风险管理体系由以下（风险管理环境与风险信息处理；风险管理目标与政策设

定；风险监测与识别、后评价和持续改进；风险评估与内部控制；风险定价与处置）要素组成

19.保险公司资产负债管理技术主要有（现金流匹配策略；久期免疫策略；动态财务风险）

20.某金融机构预测未来市场利率会上升并进行积极的利率敏感性缺口管理，下列各项描述正,

确的是（最佳的利率敏感性缺口状态是正缺口；最可取的措施是增加利率敏感性资产,减少利率

敏感性负债）理由：

21.(法律风险)是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵循法律条款，或因法律条

款不完善、不严密而引致的风险。

22.(马柯维茨）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。

23.（转移策略）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。

24.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的（上升）会增加银行的利润。

25.（20%）的负债率、100%的债务率和25%的偿债率是债务国控制外汇总量和结构的警戒线。

26.在电子交易过程中，负债核实用户和商家的真实身份以及交易请求的合法性的部门是(电子认证

中心（CA）)

27.将单一风险暴露指标与固定百分比相乘得出监管资本要求的方法是(基本指标法)

28.人员风险是指（缺乏足够合格员工、缺乏对员工表现的恰当评估和考核等导致的风险

29回购协议是产生于20世纪60年代末的一种（短期）资金融通方式。

30.（流动性风险）是商业银行负债业务面临的最大风险。

二、多选

1.关于风险的定义，下列正确的是（ABCD）

A.风险是发生某一经济损失的不确定性

B.风险是经济损失机会或损失的可能性

C.风险是经济可能发生的损害和危险

D.风险是经济预期与实际发生各种结果的差异

E.风险是一切损失的总称

2.一个金融机构的风险管理组织系统一般包括以下子系统（BDE）。

A.股东大会B.董事会和风险管理委员会C.监事会D.风险管理部E.业务系统

3.从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有（ABCE）

A.存贷款比率B.备付金比率C.基准风险D.期权性风险E.违约风险

4.利率风险的主要形式有（ABCD)

A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险E.违约风险

5.金融机构流动性较强的负债有（ABCD)

A.活期存款B.大额可转让定期存单C.向其他金融企业拆借资金D.向中央银行借款E.短期有价证券

6.信贷资产风