原创力文档- 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
- 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
摘要本文通过对杭州银行结构性理财产品定价的实证分析，深入理解国内外的研究方向，并结合杭州银行的具体情况，给出了合理的定价方案本研究采用多种模型，如现金贴现流模型和欧式看涨期权，模拟了产品在固定收益和衍生品方面的性能最后，通过比较理论收益和产品说明书上的收益，发现潜在的定价优势，旨在为决策者提供有用的信息
商业银行结构化理财产品定价的实证分析——以杭州银行为例
【摘要】随着国内金融市场与国际接轨，跟上了发展的步伐，也带来了经济的繁荣和快速发展，给人们带来了难以想象的经济福利和社会福利。手头的钱多了，那么理财也逐渐得到了人们的关注。本文通过对结构化理财产品的理论梳理和分类，探讨了国内外的研究方向。并通过对杭州银行理财产品的案例进行产品定价分析最后得出结论，并对理财市场提出自己的看法和建议。在理论定价的过程中，分别采用现金贴现流模型和欧式看涨期权通过
MATLAB软件进行蒙特卡洛模拟，来解决固定收益部分和衍生品部分的计算，最后得出最终产品价值，并对波动率和无风险利率进行敏感性分析。文章也有很
文档评论（0）