个股交易放量期间的买入强度刻画与“激流勇进”因子构建.pdfVIP

金融工程研究

正文目录

1交易过程中“放量”往往更容易吸引投资者关注4

2“激流勇进”因子构建及测试5

2.1分钟频放量、缩量、上涨、下跌状态的划分5

2.2“激流勇进”因子计算及测试6

2.3剥离其他风格因子影响后“激流勇进”因子仍然表现较好8

2.4“激流勇进”因子在不同样本空间下的表现9

3高频因子低频化系列因子整体表现出色11

3.1“激流勇进”因子与其他量价因子相关性适中11

3.2“激流勇进”因子与其他量价因子合成后RankIC提升至-12.37%12

3.3“综合量价”因子在沪深300/中证500/中证1000指数成分下表现出色14

4风险提示16

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