ALM培训材料近年原文.ppt

项目目标介绍、OFSAA数据处理

及运行原理培训

许汉敏2010-11-15目录1、ALM和FTP管理的内容2、OFSAA数据模型与应用模块关系3、数据处理4、ALM量化指标5、指标与数据关联关系6、主要报表7、问题沟通资产负债管理内容1.资产负债管理内容银行的风险主要包含三大类：市场风险（流动性），信誉风险，操作风险2.资产负债管理三个阶段（资产，负债，资产负债）3.量化管理市场风险流动性利率风险：长期角度短期角度汇率3、资产负债管理目标实现对流动性风险、利率风险的识别，计量，分析，对全行的资产负债进行科学地，有效的管理，减少市场风险对我行的资产负债的冲击，达到银行收益性稳定的管理目标。资产负债管理实现步骤4.步骤（一）静态基本分析功能（二）动态的模拟分析功能阶段（三）高级功能分析。这一阶段的功能主要包括压力测试方案（流动性压力测试和银行帐户利率测试方案），沉淀率分析行为FTP（资金转移定价）作用FTP是管理会计精细化管理需要将利率风险从业务部门分离，集中统一管理利率风险指导产品发展，合理调整全行资产负债结构准确评估业绩，是绩效考核的基础*主要管理内容内部资金转移定价实现静态流动性缺口的计量分析实现静态重定价缺口的计量分析实现静态净利息收支的计量分析实现静态业务经济价值的计量分析实现在不同情景和新业务量假设下的流动性缺口、重定价缺口、利息收入，经济价值模拟计量分析满足部分对外信息披露的要求数据满足银行对流动性压力测试的需要满足银行账户市场风险压力测试的需要利率风险集中到总行管理建设科学合理的收益曲线实现按机构、产品、客户的利差分析分机构、分条线、分产品、分行业、分客户等维度的内部利息收支，并为全行的绩效考核供基础数据为指导全行产品发展提供FTP数据基础发布指导全行产品发展的内部转移利率对不同产品提供不同的合量的定价方法，满足不同业务对FTP利率定价的业务要求资产负债管理目录1、ALM和FTP管理的内容2、OFSAA数据模型与应用模块关系3、数据处理4、ALM量化指标5、指标与数据关联关系6、主要报表7、问题沟通OracleRateManager利率曲线、货币、汇率管理员成本分摊和盈利分析PerformanceAnalyzer客户数据帐户数据风险数据分析结果动态数据关系数据数据模型OFDM内部资金转移计价FundsTransferPricing资产负债和风险管理RiskManager预算管理与计划控制BudgetingandPlanning数据映射清洗转换装载（ETL）业务系统财务系统其它系统OracleDataManager系统管理员数据平衡控制展现层数据接口层源系统数据存储层中心数据平台管理应用层（规则和计算层）多维度绩效报告客户盈利产品盈利机构盈利标准财务报表监管报表...其他...OFSAA数据模型与应用模块关系ALM运行原理CASHFLOWSGAPSNPV/SENSITIVITYFTPNII/SENSITIVITYNBI-ISVAR/EARCASHFLOWSGAPSNPV/SENSITIVITYFTPNII/SENSITIVITYNBI-ISVAR/EARCURRENTSTOCK情景模拟（压力测试）资产负债表报告市场数据MarketRates,ForeignExchange模拟组合Loans,Accounts,Derivatives,…CASHFLOWSGAPSNPV/SENSITIVITYFTPNII/SENSITIVITYNBI-ISVAR/EAR客户行为Prepayment,Amortizingprofiles新业务Forecast,Maturity,Pricing当前组合Loans,Accounts,Derivatives,…目录1、ALM和FTP管理的内容2、OFSAA数据模型与应用模块关系3、数据处理4、ALM量化指标5、指标与数据关联关系6、主要报表7、问题沟通ALM数据模型处理