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固定收益专题
正文目录
1国债期权介绍1
1.1国债市场的不断扩大推动其衍生品的发展1
1.2国债期权的国内外对比1
1.3中国建立国债期权的必要性2
1.4国债期权仿真交易要素3
2国债期权常用策略4
2.1Delta策略5
2.2Gamma策略7
2.3Vega策略7
2.4Theta策略8
3风险提示9
图表目录
华福证券图表1：国债期货成交量1
图表2：全球债券期权交易量（2004-2023）2
图表3：MOVE指数展示（2014年9月至今）3
图表4：国债期权交易要素总结4
图表5：保护性看跌期权收益图5
图表6：牛市价差策略收益图6
图表7：熊市价差策略收益图6
图表8：牛市价差策略和多标的资产的主要异同6
图表9：备兑看涨期权收益图7
图表10：（宽）跨式期权收益图7
图表11：日历价差期权收益图8
诚信专业发现价值2请务必阅读报告末页的重要声明
固定收益专题
1国债期权介绍
9月6日，中国金融期货交易所在其官网发布了《关于国债期权仿真交易有
关事项的通知》。为开展国债期权产品研发工作，中金所将于9月13日起，开展
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