风险管理概述-银行风险方面.pdfVIP

风险管理概述

(春晖方案)金融研讨会

王勇博士加中金融协会

2005年9月

声明

Alltheviewsexpressedinthis

presentationarethoseofmyownand

donotnecessarilyrepresenttheviews

ofeitherRoyalBankofCanadaand

CCFA.

提纲

Ø加拿大银行简介

Ø风险管理过程

§风险管理框架

§信用风险

§市场风险

§操作风险

§流通风险

Ø资本金管理

§巴塞尔协议

§经济资本金

风险管理的开展过程

•市场以及经济萧条引发系统管理风险的概念

•管理条例的放松

•市场监管人员对衍生产品的担忧

•巴塞耳资本金管理条例的引入

•新技术，新理论的影响

–Markowitz证券组合理论

–Black-Scholes期权定价理论

–VaR

风险管理以及利润寻求

资产平衡表

现金存款

贷款短期债券

固定资产长期债券

投资人权益

非资产平衡表

衍生产品衍生产品

风险管理以及利润寻求

利息收入

-操作费用

=税前收入

-折价，税收

-准备金

=净收入

风险管理框架

风险管理框架

系统化

系统化

竞

竞声

声监

争监

争管

誉管

性誉

性

市流

市流营

信营

信科

科人

人

场

场通

贷通

贷运