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第二章风险管理框架〔续二〕
刘位璐
QQ:984840375
TEL
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风险管理流程设置
风险管理流程设置，包括：
•风险辨识
•风险评估
•风险应对
•风险监测与报告
等一系列风险管理活动的全过程
要求：
执行既定的战略目标，与组织的风险管理文化相匹
配。
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风险管理流程设置
一、风险识别：
定义：对影响银行各类目标实现的潜在事项或因素
予以全面识别，鉴定风险的性质，进行系统分类
并查找风险原因的全过程。
包括：
•感知风险：通过系统化的方法发现商业银行面临
的风险种类和性质
•分析风险：深入理解各种风险内在的风险因素
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风险管理流程设置
制作风险清单：是商业银行识别风险最根本、最常
用的方法。是指类似于备忘录的形式，将商业银行
所面临的风险逐一列举，并联系经营活动对风险进
行深入理解和分析。
此外，还包括专家调查列举法、资产财务状况分析
法、情景分析法、价值链分析法等。
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风险管理流程设置
二、风险评估
定义：在通过风险辨识确定风险性质的根底上，对
影响标实现的潜在事项出现的可能性和影响程度
进行度量的过程。〔定性+定量〕
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风险管理流程设置
三、风险应对
定义：在风险评估的根底上，综合平衡本钱与收益，
针对不同风险特性确定相应的风险控制策略，采
取措施并有效实施的过程。
风险应对措施实现的目标：
风险管理战略和策略符合经营目标的要求
所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，
并在本钱/收益根底上保持有效性
通过对风险诱因分析，发现管理中的问题，完善风
险管理程序。
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风险管理流程设置
四、风险监测
定义：监测各种可量化的关键风险指标与不可量化
的风险因素的变化和开展趋势，以及风险管理措施
的实施质量与效果的过程。
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风险管理报告体系
风险报告
定义：是指在风险监测的根底上，编制不同层级和
种类的风险报告，遵循报告的发送范围、程序和频
率，以满足不同风险层级和不同职能部门对风险状
况多样化需求的全过程。
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风险管理报告体系
风险管理报告可分为：
•内部报告：主要编制目的为满足内部战略决策需
求
•外部报告：满足外部监管及投资者信息披露的要
求
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风险管理报告体系
商业银行内部报告的主要构成：
•重大风险管理报告
•内部控制自评价报告
•日常业务审查报告
•风险管理报告
等等
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风险管理报告体系
商业银行外部报告的主要构成：
银监会报表系列〔根底报表、特色报表、监管指标、
分析报表等〕、半年度报告、案件报告
中国人民银行营管部反洗钱报告、关键营业数据报
告等
等等
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风险度量方法
风险度量方法：
•灵敏度分析—灵敏度：资产价值对市场因素变动
的敏感程度成为灵敏度，有时也成为风险暴露。
•波动性分析—方差、标准差等来衡量。
•压力测试—用于测试一些计算情况下的金融风险，
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