对《商业银行资本管理办法》资产支持证券风险资本计量的几点思考 20241129 -联合资信.docx

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2024-12-02 发布于山西
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对《商业银行资本管理办法》资产支持证券风险资本计量的几点思考 20241129 -联合资信.docx

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对《商业银行资本管理办法》资产支持证券风险资本计量的几点思考 20241129 -联合资信

对《商业银行资本管理办法》

资产支持证券风险资本计量的几点思考

罗伟成赵晓丽聂中一华蕊

摘要：2024年1月1日我国基于巴塞尔协议III制定的《商业银行资本管理办法》正式实施，其作为商业银行的基础性监管制度对行业未来发展有着重要的导向性作用。本文基于资本新规下商业银行资产证券化转出前后风险计量差异及风险计量依据，通过剖析证券化前后风险资本计量差异、不同分层方案下风险资本计量差异及其存在差异的原因等，对《商业银行资本管理办法》中资产支持证券（ABS）风险资本计量提出几点思考与建议，以期为市场参与者提供不同的分析视角。

关键词：资本新规商业