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商业银行经营效率研究的国内外文献综述

1.1商业银行经营效率文献综述

效率原属于物理学范畴，是指物理系统有效功在总功中的占比，如：滑轮效率。专业分工与行业细分逐渐显著后，现代企业管理过程中，效率拥有更为强大的应用前景和更广泛的内涵。由于在各个行业中效率表达的意义各有差异，不同的研究中对于“效率”的定义和论述也不同，这样“各成一家”的讨论一直延续到车圣保（2011）REF_Re\r\h[1]学者第一次在研究文献中详细地叙述了与效率相关的问题，并对效率的内涵给出了普适性的解释，即效率是指投入最小化和产出最大化的综合效应。

在明确了效率在定义后，对于效率的测度与评估，李鸣迪（2014）REF_Re\r\h[2]介绍了两种普遍适用的方法——参数化分析法、非参数化分析法。非参数法则可以直接对所取样本数据使用计量模型进行评估，所以说非参数法的优势就是假设基础较少、应用范围更加广泛，并且非参数方法基本上可直接利用线性规划方法求解观察值的相对效率，计算规则较为简单，计算效率也更高。

目前学者们对于效率的研究中，姚树洁等(2004)REF_Re\r\h[4]、迟国泰等(2005)REF_Re\r\h[5]、宋金伯(2016)REF_Re\r\h[3]等学者在对保险等金融性公司效率进行测度时，考虑到数据共享问题，偏好运用SFA方法评估保险企业效率。除此之外，岳华和张晓民(2014)REF_Re\r\h[6]、黄硕(2014)REF_Re\r\h[7]、徐占东和程砚秋(2013)REF_Re\r\h[8]也都使用SFA方法对我国银行的不同效率进行多维度的测度。而另外一些学者则认为在运用SFA方法的过程中，关于生产函数和误差项分布函数的假设在现实条件下难以满足，应用条件过于苛刻，因此他们偏好于运用更为直接并且不需要过多假设条件约束的DEA方法来测量企业效率。最初，Charnes和Cooper（1978）REF_Re\r\h[9]创新性地将DEA模型应用于企业效率的测度，开创了运筹学领域的DEA使用先河，推动各国学者将DEA方法广泛的应用不同领域，对目标研究效率给予测度。

沈琨(2010)REF_Re\r\h[10]运用了BCG矩阵对商业银行信贷业务进行实证研究，提出商业银行经营效率高低主要表现在对于信贷投向的科学管理上：合理的信贷结构、稳定的资金链、适合的风险偏好，明确好发展方向、提高风险控制水平，最终实现利润增长，就是商业银行经营效率高的表现。陈迪锋和邱兆祥（2011）REF_Re\r\h[11]使用递归厚边界法（RTFA）集中分析了商业银行的X效率，发现国有大型商业银行X效率的提升比股份制银行明显。章添香（2015）REF_Re\r\h[12]采用SFA分析法测算银行经营效率，综合分析了公司治理、经营效率和内部控制实施之间的关系。蒋书彬（2016）REF_Re\r\h[13]着重分析研究了城市商业银行的效率，发现城商行整体的经营效率存在着明显差异，东、中、西、东北地区城市商业银行的经营效率受到地域间经济发展状况的好坏影响较大。宋爱华（2019）REF_Re\r\h[14]采用SFA分析法分析我国区域间经济差异对银行效率的影响，发现东、西部不同地区商业银行效率存在显著的差异。张大永（2019）REF_Re\r\h[15]采用随机前沿法对银行效率进行测度，进一步分析研究了竞争这一因素对经营效率是否存在影响、影响程度如何。

1.2用DEA-Malmquist模型测度商业银行经营效率文献综述

对于DEA数据包络分析的研究最早起源于国外，1978年由美国著名的运筹学家Charnes（1978）REF_Re\r\h[9]等提出。最初，数据包络分析只有CCR模型，后经济学家发现CCR模型中规模报酬不变这一假设条件在实际运用中会与现实出现较大偏差，又提出了BBC模型。Malmquist指数最初是在1953年由数学家Malmquist（1953）REF_Re\r\h[16]提出。Malmquist指数主要是用来反映决策单元在一段时间内生产效率动态变化情况，其运算简便、结论客观，故常与DEA模型一起搭配使用