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证券研究报告·金融工程报告20241213江海证券研究发展部

金融工程定期报告

金融工程研究组A股市场快照：宽基指数每日投资动态

2024.12.13

分析师：梁俊炜投资要点：

执业证书编号：S1410524090001

◆市场表现：2024年12月12日,各宽基指数（表1）全部上涨，其中创业板指（1.35%）

和中证2000（1.07%）涨幅最大。当年涨跌情况，创业板指（21.19%）涨幅最大，

其次是沪深300（17.41%）和上证50（16.17%），中证全指（14.27%）和中证500

（12.36%）涨幅扩大，而中证1000（10.24%）涨幅最小。另外，各跟踪指数出现

连续三周连阴。

相关研究报告◆均线比较：所有跟踪指数均高于其5日、10日和20日均线。所有跟踪指数仍高

A股市场快照：宽基指数每日投资动

态2024.12.12于其60日、120日及250日均线。

A股市场快照：宽基指数每日投资动

态2024.12.11◆资金占比与换手：2024年12月12日,中证2000（31.4%）交易金额占比最高，

A股市场快照：宽基指数每日投资动

态2024.12.10其次是中证1000（22.39%）和沪深300（18.32%）。各宽基指数当前换手率分别为

中证2000（6.63），中证1000（3.58），创业板指（2.77），中证全指（2.46），中

证500（2.12），沪深300（0.57）和上证50（0.26）。

◆日收益率分布：创业板指的峰度正偏离最大，中证2000的峰度正偏离最小。创

业板指正偏态最大，中证2000的正偏态最小。

◆风险溢价：2024年12月12日,沪深300（95.24%）和上证50（94.76%）风险溢

价近5年分位值较高，创业板指（91.19%）和中证1000（88.41%）较低。

◆PE-TTM：中证1000（83.97%）和中证500（81.57%）分位值较高，而中证2000

（42.89%）和创业板指（33.55%）分位值较低。

◆股债性价比：创业板指高于其80%分位，没有指数低于其20%分位。

◆股息率：创业板指（87.6%）和中证1000（86.28%）所处近5年历史分位值较高，

而中证500（59.34%）和上证50（55.29%）较低。

◆破净率：当前，各指数破净率为上证50（26.0%），沪深300（14.33%），中证

500（11.4%），中证1000（8.2%），中证2000（3.0%），创业板指（1.0%）和中

证全指（5.96%）。

◆风险提示：本报告可能存在数据缺失、数据错误、数据不及时、模型处理错误

等风险。本报告仅从金融工程角度，对重