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国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告

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国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金

2016年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十八日

国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告

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§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录 2

1.1重要提示 2

§2基金简介 5

2.1基金基本情况 5

2.2基金产品说明 5

2.3基金管理人和基金托管人 6

2.4信息披露方式 7

2.5其他相关资料 7

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 7

3.1主要会计数据和财务指标 7

3.2基金净值表现 8

3.3过去三年基金的利润分配情况 10

§4管理人报告 10

4.1基金管理人及基金经理情况 10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 15

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 16

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 17

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 18

§5托管人报告 18

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 18

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 18

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 18

§6审计报告 18

6.1审计报告基本信息 18

6.2审计报告的基本内容 19

§7年度财务报表 20

7.1资产负债表 20

7.2利润表 22

7.3所有者权益（基金净值）变动表 23

7.4报表附注 25

§8投资组合报告 51

8.1期末基金资产组合情况 51

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8.2期末按行业分类的股票投资组合 51

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 52

8.4报告期内股票投资组合的重大变动 54

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 58

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 59

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 59

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 59

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 59

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 59

8.12投资组合报告附注 60

§9基金份额持有人信息 61

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 61

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 61

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 61

§10开放式基金份额变动 62

§11重大事件揭示 62