西安交通大学数学与统计学院金融计算教学大纲.pdf

2012-5-3

“金融计算”课程教学大纲

英文名称：FinancialComputation

课程编码：MATH3823

学时：48（理论学时：48实验学时：0上机学时：0课外学时：0（课

外学时不计入总学时））

学分：3

适用对象：理学院数学各专业本科生，也可供工科及经金，管理专业

本科生选修。

先修课程：高等数学，线性代数，概率与统计初步，计算机的程序课

程。

使用教材及参考书：

徐成贤：《金融计算》，交大教材供应科，

徐成贤，薛宏刚：《金融工程—计算方法与技术》，科学出版社。

薛宏刚，徐成贤，徐凤敏：股票指数期货,科学出版社,2008/8/1.

一、课程性质和目的（100字左右）

性质：基础理论课

目的：1.了解和掌握金融计算的常用算法及基本的金融知识;

2.培养编写金融程序的能力。

3．培养风险的控制和管理能力。

4.培养金融计算方向的科研能力。

二、课程内容简介（200字左右）

2012-5-3

本课程学习金融工程和金融领域常用的模型和计算方法及技术，

主要涉及现金流时间价值的计算，金融资产和产品的定价方法，

风险管理和控制的计算方法，如风险度量的计算，投资组合的选

择，套期保值等的计算方法和技术。通过学习，使学生了解和掌

握金融计算的常用算法及基本的金融知识，能应用一些简单的金

融计算程序。

三、教学基本要求

1．要求掌握金融计算的主要原理，

2．每一部分内容的主要算法，能对一些常用的算法进行编程（用某

种计算机程序），

3．能应用一些算法于实际问题，进行分析和学习。

四、教学内容及安排

第一章：现金流的时间价值

1．金融工程与数值计算

2．现金流现值的计算;现金流将来值的计算;净现值的计算

3.收益率的计算;内部收益率的计算

教学安排及教学方式

教学环节学时分配课后环节（请打“√”）

综合

章节数授课实验上机讨论作业自学其他

大作业

序言2√

1.1-1.52√√

2012-5-3

第二章：利率期限结构

1．固定收益证券

2．利率期限结构

教学安排及教学方式

教学环节学时分配课后环节（请打“√”）

综合

章节数授课实验上机讨论作业自学其他

大作业

2.1-2.42√√

第三章：股票的定价方法

1．股票及其基本概念；格登(Gordon)红利定价模型

2．资本资产定价模型(CAPM)；证券市场线

3．股票指数的计算

教学安排及教学方式

教学环节学时分配课后环节