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太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》
第五章
思考题
5.2各种异方差检验的基本思想是，基于不同的假定，分析随机误差项的方差与
解释变量之间的相关性，以判断随机误差项的方差是否随解释变量变化而变化。
其中，戈德菲尔德-夸特检验、怀特检验、ARCH检验和Glejser检验都要求大样
本，其中戈德菲尔德-夸特检验、怀特检验和Glejser检验对时间序列和截面数据
模型都可以检验，ARCH检验只适用于时间序列数据模型中。戈德菲尔德-夸特检
验和ARCH检验只能判断是否存在异方差，怀特检验在判断基础上还可以判断出
是哪一个变量引起的异方差。Glejser检验不仅能对异方差的存在进行判断，而且
还能对异方差随某个解释变量变化的函数形式进行诊断。
5.4产生异方差的原因：①模型设定误差②测量误差的变化③截面数据中总体各
单位的差异。
经济现象中的异方差性：研究低收入组的家庭消费情况与高收入组的家庭消费情
况时，由于高收入组家庭有更多的可支配收入，因而消费的分散程度较大，造成
不同组别收入的家庭消费偏离均值程度的差异，反映在随机误差项偏离均值的程
度时出现异方差。
5.5异方差对模型的影响：①当模型中的误差项存在异方差时，参数估计仍然是
无偏的但方差不再是最小的；②在异方差存在的情况下，参数估计量的方差会比
真实估计量的方差大，会严重破坏t检验和F检验的有效性；③Y预测值的精确
度降低。异方差的存在会对回归模型的正确建立和统计推断带来严重后果，不能
进行应用分析。
练习题
2
f2uX2
5.1（1）设(X)=X，则Var(i)=σ，得：
i2i2i
Y1Xu
i=β+β+β3i+i
123
XXXX
2i2i2i2i
ui1u2
则Var()=Var(i)=σ
XX
2i2i
太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》
5.2（1）
Y=-50.01991+0.X+52.37082T
t=(-1.011)(2.944)(10.067)
太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》
由上面散点图可知，残差平方随解释变量的增大而增大，可见，模型存在异方差。
（2）模型存在异方差，可通过变换模型、进行对数变换和加权最小二乘法来估
计参数。
（3）从回归模型来看，X、T的t统计量大于2，说明这两个变量对书刊消费支
出有显著影响，F检验结果也明显显著，且拟合优度也达到0.95，说明家庭收入
每增加1元，书刊消费支出增加0.086元；受教育年数每增加1年，消费支出平
均增加52.37元。但实际中，平均增加1年受教育年数，消费支出不会有52.37
元的增加，因此得出的结
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