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丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫

我国互联网消费金融风险管理研究

作者：李道法高美菊曹梦园

来源：《中国集体经济》2023年第28期

摘要：文章采用Logistic模型对金融机构信用风险进行检验，针对互联网消费金融公司信

用风险展开验证，通过对借款人历史信用记录进行研究，并对其违约原因进行了量化，确定了

在贷款前期应当重点关注的指标，以达到减少违约率的目标。最后，在平台、政府、消费者、

人才培养四个层面的共同作用下，为互联网消费金融公司风险控制提出建议。

关键词：互联网消费金融；风险因子；风险防范

一、问题的提出

根据中国银行业协会发布《中国消费金融公司发展报告（2022）》显示，在全国范围

内，消费金融公司的数量不断增长，截至2021年年末，数量已达到30家，贷款余额突破

7000亿元。然而由于金融市场的特殊性及目前我国对互联网消费金融监管的不足，暴露出该

行业潜藏着巨大的信用风险、操作风险、技术风险及市场风险等。因此，如何进行防范风险，

面对困难与挑战，成为我国互联网消费金融公司面临的一个迫切需要解决的课题。

世紀2080年代后期，国外就开始尝试探索互联网消费金融领域，随着互联网技术不断成

熟，涉及的相关领域也更加广泛，DeRoure等（2018）建立了理论模型，解释P2P和商业银行

在市场上的竞争关系。Tang（2019）认为P2P借贷在借贷服务方面取代了商业银行的长期客

户，而商业银行则补充了小额信贷。Xu等（2020）以互联网金融风险要素构建了互联网金融

风险系统网络，并将整个金融体系划分为互联网金融子网、监管子网和传统金融子网，探讨了

不同风险因素之间的相关性，认为风险是通过互联网金融的内部循环影响的。Qi等（2020）

采用随机森林算法和神经网络算法对互联网金融的风险进行分析，指出信用风险和个人信息风

险是互联网金融未来发展中最重要的因素。国内主要集中在互联网金融定义、影响因素、风险

度量的模型等方面的研究，孙森、王玲（2014）使用KMV模型与Logit模型相结合，有效评

估了企业违约的可能性。林江鹏、华良晨、姜雯（2016）运用因子分析法建立Logit模型，对

我国中小企业信用评级质量进行检验。王家华，朱贤明，孙俊磊（2022）以人人贷的借贷记录

为样本，构建二元Logit模型对借款人信用风险进行度量和预测。本文采用Logistic模型对金

融机构信用风险进行检验，来预测互联网消费金融企业的信用风险，以期对我国互联网消费金

融公司风险管理有所帮助。

二、我国互联网消费金融发展现状

（一）互联网消费金融行业的发展现状分析

丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫

市场现状1.

2020年我国消费金融公司资产规模达5246.49亿元，行业发展进入强监管阶段，市场规

模增速减缓。2021年我国互联网消费金融行业的放款规模达20.2万亿元，较2020年增长

18.13%，余额规模为5.8万元，同比增长了9.4%。

线上支付规模2.

互联网在线支付模式的便捷得到了广泛的认同，因此，在日常生活中，用户在进行付款

时，会更多地采用电子支付，这也是消费金融与用户的生活相融合的一个主要表现。中国互联

网络信息中心（CNNIC）最新发布的统计报告显示，截至2022年12月，我国网民规模为

10.67亿，居全球第一，同比增加3.4%，互联网普及率达75.6%。其中，农村网民规模为3.08

亿，占网民整体的28.9%镇网民规模达7.59亿，占网民整体的71.1%。2021年中国网上