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可转债量化专题：转债凸性的量化表达(gamma).pdfVIP

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  • 2025-01-02 发布于广西
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可转债量化专题：转债凸性的量化表达(gamma).pdf

    固定收益|固定收益专题

    内容目录

    1.如何量化转债凸性？3

    2.转债凸性结果有何特征？5

    3.转债凸性对转债收益贡献几何？6

    4.转债凸性因子相较传统策略具有明显比较优势7

    5.当前高凸性策略仓位一览8

    图表目录

    图1：山鹰转债收盘价BS公式定价（单位：元）3

    图2：起步转债收盘价BS公式定价（单位：元）3

    图3：山鹰转债收盘价回归法gamma结果3

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