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管理学院《风险管理(初级)》考试试卷(290)--第1页

管理学院《风险管理（初级）》

课程试卷（含答案）

__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试

考试时间：90分钟年级专业_____________

学号_____________姓名_____________

1、判断题（22分，每题1分）

1.现代商业银行的审计工作主要以财务会计审计为主。（）

正确

错误

答案：错误

解析：内部审计通过提供多种方式的服务为组织增加价值，国际内部

审计师协会最新的内部审计定义将内部审计工作集中于确认和咨询服

务两方面。确认服务是指对组织的风险管理、控制和治理过程提供独

立的评估和客观检查证据的活动。内部审计确认服务类型已经从传统

的三个类别——财务审计、遵循审计以及经营审计发展到现代的多元

化。咨询服务是一种顾问及其相关的客户服务，目的是增加价值并提

高组织的运作效率。咨询服务形式包括顾问、建议、协调和培训等，

具体业务如内部控制培训、业务流程检查、标杆比较、信息技术等。

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2.市场风险计量的敏感性分析是指研究多个市场风险要素（利率、

汇率、股票价格和商品价格）的微小变化可能会对金融工具或资产组

合的收益或经济价值产生的影响。（）

正确

错误

答案：错误

解析：市场风险计量的敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，

研究单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的微小

变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。

3.商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能提高资产的稳定性和

负债的流动性，并寻求两者间最佳的风险-收益平衡点。（）

正确

错误

答案：正确

解析：流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，

用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资

金需求的风险。商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资

产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险-收益平衡

点。

4.银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益情况等因素会影

响商业银行授信额度的决定，当这些因素为正面影响时，对授信限额

的调节系数大于1。（）

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正确

错误

答案：正确

解析：在实际业务中，商业银行在决定客户的授信限额时除了要考虑

客户的最高债务承受额，还要受到商业银行政策因素，如银行的存款

政策、客户的中间业务情况、银行收益情况等因素的影响。当上述各

类因素为正面影响时，对授信限额的调节系数大于1；而当上述各类因

素为负面影响时，对授信限额的调节系数小于1。

5.国别评级和压力测试系统是国别风险管理的重要IT支持系统，

必要时国别风险敞口统计分析系统和限额管理系统也将有助于国别风

险管理的系统流程化和自动化。（）

正确

错误