金融工程定期报告：A股市场快照，宽基指数每日投资动态.pdf

·金融工程报告

目录

1市场表现2

1.1指数表现2

1.2指数与均线的比较2

1.3资金占比与换手率3

2日收益分布3

2.1收益区间分布对比3

2.2分布形态变化对比4

3风险溢价5

3.1各宽基指数的风险溢价5

3.2风险溢价历史分布6

4PE-TTM6

4.1各宽基指数PE-TTM和分位值7

4.2PE-TTM历史对比7

4.3股债性价比历史对比7

5股息率8

5.1近一年各宽基指数股息率变化情况9

5.2股息率历史对比9

6破净率9

7风险提示10

图表目录

表1、各宽基指数表现情况2

表2、各宽基指数与均线、近250交易日高位和低位的比较2

表3、各宽基指数分布形态变化4

表4、各宽基指数和十年期国债即期收益率的风险溢价6

表5、各宽基指数PE-TTM分位值和历史值7

表6、各宽基指数当前股息率和历史情况9

图1、各宽基指数交易金额占比和换手率3

图2、各宽基指数每日收益率分布情况4

图3、各宽基指数相对十年国债即期收益率的风险溢价5

图4、各宽基指数相对沪深300的风险溢价的近5年分布6

图5、各宽基指数PE-TTM及其分位值7

图6、各宽基指数的股债性价比8

图7、各宽基指数股息率9

图8、各宽基指数破净个股数和占比10

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1市场表现

本报告将从指数涨跌幅、连阴连阳、上涨下跌分布等维度对各宽基指数进

行评价和跟踪。

1.1指数表现

2025年2月18日,各宽基指数（表1）全部下跌，其中中证2000（-2.82%）

和中证1000（-2.22%）跌幅最大。当周涨跌情况，各跟踪指数全部下跌，其中

中证500（-1.8%）和中证1000（-1.71%）跌幅最大。当月涨跌情况，各跟踪指

数全部上涨超过2%，其中中证2000（6.74%）和创业板指（5.75%）涨幅最大。

当季涨跌情况，各跟踪指数涨跌各现，其中中证2000（5.59%）和中证1000（3.1%）

涨幅最大，而上证50（-1.25%）和沪深300（-0.56%）下跌。

表1、各宽基指数表现情况