基于神经网络模型的中证1000指数期权价格预测研究.pdf

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摘要

股指期权产品的逐步创新与开放,对于我国金融衍生品的发展具有重大的影

响。中证1000指数期权是2022年中国金融期货交易所推出的股指期权新合约,

具有促进我国金融衍生品市场多样化发展,高质量发展的重要意义。传统期权定

价模型的假设和实际市场之间存在差异,具有一定的局限性。因此,试图建立更

精确的定价模型,对新推出的中证1000指数期权价格进行预测,具有一定的意

义。

期权定价结果作为对照组,以MAE、MSE、MRE作为模型预沏,JJN度评价标准,

探讨基于4种神经网络算法的初始模型以及改进模型能否有效提升

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