基于改进LSTM模型的多因子选股量化策略：理论实践与创新.docx

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2025-03-28 发布于上海
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基于改进LSTM模型的多因子选股量化策略：理论、实践与创新

一、引言

1.1研究背景与意义

随着全球金融市场的不断发展与成熟，量化投资已逐渐成为现代投资领域的重要组成部分，其借助数学模型、统计学方法以及计算机技术，对海量金融数据进行分析处理，以实现投资决策的科学化与自动化，有效降低了主观因素对投资决策的干扰，提升了投资效率和收益的稳定性。多因子选股策略作为量化投资的核心策略之一，基于资产定价理论，认为股票的收益受到多个因素的共同影响，通过对这些因子的分析和筛选，构建投资组合，能够获取超越市场平均水平的收益。传统的多因子选股策略主要依赖于线性模型和统计方法，然而金融市场是一个高度复杂且充满不