回归分析基本方法：最小二乘法.pptVIP

建立x解释y的模型时，面临三个问题：*中山大学南方学院经济系*既然两个变量之间没有一个确切的关系，应该如何考虑其他影响Y的因素？01Y和X的函数关系是怎样的？02怎样知道是否准确测定出了y和x之间的关系（因果性效应）？03计量经济学分析的应用：y和x：某一个总体的两个变量感兴趣：用x来解释y，或者说是研究y如何随x而变化如：大豆的产出与（X）化肥的用量；工资收入与（X）受教育的年数；社区的犯罪率与（X）警察的数量。在自己建立经济模型的过程中，如何取舍解释变量，一定要问个为什么。计量经济学家首先就是要摆事实、讲道理，这是作为计量经济学家必备的素质。消费与收入之间的关系；产品的销量与产品价格的关系；GDP与投资、经济运行的关系。自变量(independentvariable)解释变量(explanatoryvariable)控制变量(controlvariable)预测变量(predictorvariable)回归元(regressor)因变量(dependentvariable)被解释变量(explainedvariable)响应变量(responsevariable)被预测变量(predictedvariable)回归子(regressand)XY01变量ε：随机误差项或随机扰动项02表示：除X之外其他影响Y的因素随机误差项ε的产生*理论的不确定性（现象的内在随机性）模型的简化核心变量与非核心变量忽略影响较小的因素数据测量、收集的误差123模型函数形式设定错误4模型表述了Y和X之间的线性关系。1简单线性回归模型（Simplelinearregressionmodel）2又称做两变量或双变量线性回归模型(Thetwovariableregressionmodel)3β：y和x关系式中的斜率参数（slopeparameter）4α：截距参数（interceptparameter）5假使大豆的产出由以下模型所决定：农业研究者对（其他因素不变时）化肥用量如何影响大豆产出量感兴趣。随机误差项ε包括了：土壤质量、降雨量等因素影响的效果由β给出系数β度量了在其他条件不变的情况下，施肥量对产出量的影响：Δyield=βΔfertilizerWage:工资水平Educ:受教育的年数β:(在其他条件不变的情况下)每增加一年教育所获得的工资增长。其他非观测因素ε线性性显示，不管X的初始值为多少，它的任何一单位变化对Y的影响都是相同的。因果性效应：其他条件不变情况下，一个变量对另一个变量产生的影响。02其他条件不变：包含在随机误差项中的其他所有相关因素均保持固定不变。01当我们建立了经济理论上的关系式后，接下来就要从实际中收集数据。Y和X是两个变量，我们要收集有关Y和X的数据，就要对N个研究对象进行观察，从而收集到N组数据，这每一组数据叫做一个“样本”，每个样本有一个对应的Y与X的值。于是，我们的回归模型就可以表示为：我们用所得到的数据，采用回归分析的方法来对模型中的参数进行估计。这样我们就可以得到参数的估计值。被普遍采用的方法是“最小二乘法”。普通最小二乘估计量(ordinaryleastsquares)OLS估计量OLS残差的平方和最小。数学表述为：010203OLS估计值是以使残差和为零的参数估计值来选择的。即OLS的一阶条件中山大学南方学院经济系中山大学南方学院经济系RejectionregiondoesNOTincludecriticalvalue.*****假设检验的基本思想基于小概率原理的反证法A提出假设，包括原假设和备择假设B构造相应的检验统计量，确定其分布形式；根据样本数据计算统计量的值；C确定显著性水平?和临界值；D作出结论。（根据所计算的统计量的值与临界值比较确定是否拒绝原假设）二、假设检验的步骤原假设

TheNullHypothesis陈述需要检验的假设例如:H0:??=4501原假设用H0表示02总是包含等号“=”（比如=,?,?)03检验以“假定原假设为真”开始04平均每天上网玩游戏时间不是5小时。01.H0:?=5 H1:???502.如何设定假设检验？例题1据报导，美国全职教授年薪的数学期望值为68000美元，标准差为5000美元。一个由36名大学全职教授组成的样本表明，平均薪水为72000美元，检验报导的可信性。（显著性水平为0.02）接