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2022年银行业专业人员职业资格考试真题和答案分析

一、单项选择题（共30题，每题1分，共30分）

1.下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的是（）。

A.风险分散只能降低非系统性风险

B.风险规避策略是一种积极的风险管理策略

C.风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿

D.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲

E.风险转移只能通过保险转移

答案：ACD

分析：风险规避是消极的风险管理策略，故B选项错误；风险转移分为非保险转移和保险转移，不仅仅只能通过保险转移，E选项错误。风险分散只能降低非系统性风险，风险补偿是事前对风险承担的价格补偿，风险对冲可分为自我对冲和市场对冲，A、C、D选项正确。

2.已知某商业银行总资产为100亿元，总负债为80亿元，资产加权平均久期为5年，负债加权平均久期为4年。那么该商业银行的久期缺口等于（）。

A.-0.8

B.0.2

C.3.2

D.0.8

答案：B

分析：久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期。代入数据可得：久期缺口=5-（80/100）×4=5-3.2=0.2，所以答案是B。

3.下列关于信用风险监测的说法，正确的是（）。

A.信用风险监测是一个静态的过程

B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析

C.当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高

D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况

答案：D

分析：信用风险监测是一个动态、连续的过程，A选项错误；信用风险监测包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析，B选项错误；在贷后管理过程中监测到风险并进行补救比风险产生后进行事后处理对降低风险损失的贡献高，C选项错误；信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况，D选项正确。

4.某银行2022年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2022年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间次级类贷款因回收减少了400亿元，则次级类贷款迁徙率为（）。

A.25%

B.50%

C.75%

D.100%

答案：C

分析：次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/（期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额）×100%。代入数据可得：600/（1000-400）×100%=75%，所以答案是C。

5.下列关于市场约束参与方作用的说法，不正确的是（）。

A.监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性

B.存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力，银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险

C.评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用

D.股东通过股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险

答案：D

分析：股东通过行使决策权、投票权、转让股份等权利给银行经营者施加压力，督促银行改善经营，控制风险，而不是通过股票的购买和赎回，D选项说法不正确。A、B、C选项关于监管机构、存款人、评级机构作用的描述都是正确的。

6.下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）。

A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险

B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

答案：A

分析：流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险，而不是原因单一且独立的风险，A选项说法错误。B选项，流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险；C选项，其定义准确描述了流动性风险；D选项，大量存款人的挤兑会使银行资金流出过多，面临较大流动性风险。

7.商业银行的核心一级资本不包括（）。

A.实收资本

B.优先股

C.资本公积

D.盈余公积

答案：B

分析：核心一级资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。优先股属于其他一级资本，不属于核心一级资本，所以答案是B。

8.下列关于风险计量的说法，正确的是（）。

A.风险计量是风险管理的最基本要求

B.对不同类别的风险，应