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随机利率与跳扩散模型下的欧式期权定价研究
目录
随机利率与跳扩散模型下的欧式期权定价研究（1）．．．．．．．．．．．．．．3
内容综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.3研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
随机利率理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.1随机利率模型概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
2.2常见随机利率模型介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
跳扩散模型理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
3.1跳扩散模型基本原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
3.2跳扩散模型在金融中的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
3.3跳扩散模型参数估计方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
随机利率与跳扩散模型结合．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
4.1模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
4.2模型参数设定与估计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
4.3模型验证与分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
欧式期权定价模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
5.1传统Black-Scholes模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
5.2随机利率与跳扩散模型下的欧式期权定价模型．．．．．．．．．．．．．．25
5.3模型比较与优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
案例分析与实证研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
6.1案例背景与数据来源．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
6.2模型应用与结果分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
6.3结果讨论与结论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
结论与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
7.1研究结论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
7.2研究局限与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
随机利率与跳扩散模型下的欧式期权定价研究（2）．．．．．．．．．．．．．35
一、内容描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
1.1欧式期权的市场地位及定价的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
1.2随机利率与跳扩散模型的应用背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
1.3研究的目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
2.1欧式期权定价理论的发展历程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
2.2随机利率模型的研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
2.3跳扩散模型的研究进展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
2.4文献研究的不足与本研究创新点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
二、欧式期权定价理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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