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基于傅里叶变换的上证指数中长期预测

高敬宜

山西现代双语学校山西太原030000

摘要:在中国的A股市场中上证指数是一个重要的指标，它不仅能反映市场整体股票价格的变动情况，还能反

映中国经济的总体变化趋势。本文查找新浪财经1998年～2018年日频上证指数数据，采用傅里叶变换的方法对上

证指数进行实证分析。在详细介绍了傅里叶周期分析法的优点之后,利用快速傅里叶变换对数据进行分析，用部

分数据验证了该模型预测结果的准确性。结果显示模型的误差短期有一定的误差，但是长期具有较好的趋势。本

文的研究说明快速傅里叶变换在上证指数预测方面具有一定的可行性。

关键词:傅里叶变换；上证指数；周期分析；预测

中图分类号:F832文献识别码:A文章编号:1673-5889(2019)34-0103-02

一、引言缺乏严密的计量分析，原因探讨也比较分散，不够深入。针对上述

随着上世纪90年代中国的股票市场的开放，中国的股票市场取问题，本文试着利用傅里叶变换的方法，基于上证综指的日频率数

得了很大的发展，这是由多个原因共同促进的。中国股票和中国特据，对上证指数中长期预测。

色的上市公司形成的经济相互作用，相互适应，中国的上市公司数

二、模型介绍

量不断增加，市值规模不断提升。从全球化的角度来看，全球化浪

潮使得中国股票市场的不断繁荣，世界的经济变动也影响着中国国傅里叶变换方法是利用信号成分中的正弦波形对信号进行分析

内股票市场和经济的变化。上海证券综合指数能够反映中国股市的或成分，可将复杂的卷积运算化简为乘积运算，是数字信号处理领

基本情况，又称“上证指数”或“上证综指”。这个指数包含很多域一种重要的算法。快速傅里叶变换是对离散傅里叶变换进行计算

上海证券交易所的全部股票的样本股，因此该指标能够反映了上海机快速计算方法的统称，也叫快速傅氏变换。该方法主要目的是可

证券交易所上市股票价格的整体变动情况，甚至进一步反映中国股以用来加速多项式乘法，基本思想是用一定的时间把一个用系数表

市和经济的总体情况。作为股票市场首要地位的上证综指已经成为示的多项式转换成用它的数值来表示，大大减少了计算机的计算时

领导市场的核心，越来越多的投资者们开始关注参考这个指标。接间，减少求解傅里叶变换时需要的乘法的次数。根据傅里叶变换的

下来，我们基于上证综合指数，研究其中长期的变化情况。公式可知，只要变量被变换的抽样的个数越多，快速傅里变换的算

近年来，不少专家学者尝试多种方法对上证指数进行综合分法计算量的减少越多。

析。有学者基于回归模型探究上证指数，分析多个因素影响该指对于包含n个均匀采样点的向量x，其傅里叶变换定义为：

标的综合效应，同时分析不同变量之间的相互作用，最后对上证

指数进行较准确预测，该研究结果可以帮助专家和投资者做出更

正确的判断。所以，通过建立回归模型来预测分析上证指数的走

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向是可行的。张兵等人发现中国股市和美国股市长期存在不均