估计量的评价标准课件.pptVIP

估計量的評價標準

一、問題的提出從前一節可以看到,對於同一個參數,用不同的估計方法求出的估計量可能不相同,那麼那一個估計量好？好壞的標準是什麼?下麵介紹幾個常用標準.

二、無偏估計(2)無偏估計的實際意義:無系統誤差.(1)無偏性是對估計量的一個基本而重要的要求.

如果有的一列估計,滿足關係式則稱是的漸近無偏估計（量）。一個估計量如果不是無偏估計量，就稱這個估計量是有偏的，且稱為估計量的偏差。

證明例1

特別地:

證明例2

(這種方法稱為無偏化).

證明例3

證明例40,,,1/又設其中參數其他度概率密的指數分佈服從參數為設總體q???íìq=qqq-,00,1);(xxexp

由以上兩例可知,同一個參數可以有不同的無偏估計量.

無偏性雖然是評價估計量的一個重要標準,而且在許多場合是合理的,必要的。然而有時一個參數的無偏估計可能不存在，或不合理的。

這些說明僅有無偏性要求是不夠的。於是，人們又在無偏性的基礎上增加了對方差的要求。若估計量的方差越小。表明該估計量的取值（即估計值）圍繞著待估參數的波動就越小，也就是更為理想的估計量。為此，引入最小方差無偏計。2.如例4有時對同一個參數可有多個無偏估計.1.例:設總體,則就沒有無偏估計。

三、最小方差無偏估計由於方差是隨機變數取值與其數學期望的偏離程度,所以無偏估計以方差小者為好.

證明例5(續例4)

證明練習(續例3)

說明最小方差無偏估計是一種最優估計.定義6.4

四、一致估計有時候我們不僅要求估計量有較小的方差，還希望當樣本容量n充分大時，估計量能在某種意義下收斂於被估計參數，這就是所謂相合性（或一致性）概念。定義6.5設是未知參數估計序列，如果依概率收斂於，即對任意，有

定理6.2設是的一個估計量，若或則稱是的一致估計量（相合估計）。且則是的一致估計（相合估計）。證明：由於

令且由定理的假設，得即是的一致估計

例6若總體的和存在,則樣本均值是總體均值的相合估計.解：一般地,樣本的k階原點矩是總體的k階原點矩的一致估計.由此可見,矩估計往往是一致估計.

六、小結估計量的評選的三個標準無偏估計最小方差無偏估計相合估計相合性是對估計量的一個基本要求,不具備相合性的估計量是不予以考慮的.由最大似然估計法得到的估計量,在一定條件下也具有相合性.估計量的相合性只有當樣本容量相當大時,才能顯示出優越性,這在實際中往往難以做到,因此,在工程中往往使用無偏性和有效性這兩個標準.